PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUESX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUESX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Focus Fund (IUESX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUESX и PZRIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUESX
JPMorgan International Focus Fund
1.35%26.33%2.54%16.94%-18.53%6.79%15.15%29.61%-16.45%28.46%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund
9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, IUESX показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции IUESX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 8.30% против 10.15% соответственно.


IUESX

1 день
3.06%
1 месяц
-8.10%
С начала года
1.35%
6 месяцев
3.48%
1 год
19.58%
3 года*
12.40%
5 лет*
5.13%
10 лет*
8.30%

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan International Focus Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Сравнение комиссий IUESX и PZRIX

IUESX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.


Доходность на риск

IUESX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUESX
Ранг доходности на риск IUESX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUESX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUESX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUESX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUESX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUESX: 5353
Ранг коэф-та Мартина

PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUESX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Focus Fund (IUESX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUESXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

2.67

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

3.39

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.52

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

3.09

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

14.29

-8.41

IUESX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUESX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUESX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUESXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.67

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.69

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.60

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.59

-0.18

Корреляция

Корреляция между IUESX и PZRIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUESX и PZRIX

Дивидендная доходность IUESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
IUESX
JPMorgan International Focus Fund
4.50%4.56%3.10%1.98%3.64%1.77%0.96%0.21%2.32%0.78%2.37%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund
5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%

Просадки

Сравнение просадок IUESX и PZRIX

Максимальная просадка IUESX за все время составила -33.58%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUESX и PZRIX.


Загрузка...

Показатели просадок


IUESXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.58%

-43.53%

+9.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-10.68%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.14%

-30.85%

-2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.58%

-43.53%

+9.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.82%

-5.20%

-4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-9.00%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.45%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IUESX и PZRIX

JPMorgan International Focus Fund (IUESX) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что IUESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUESXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

5.45%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

8.92%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

14.17%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

15.85%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

17.02%

+0.21%