Сравнение IUESX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Focus Fund (IUESX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
IUESX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IUESX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUESX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUESX JPMorgan International Focus Fund | 1.35% | 26.33% | 2.54% | 16.94% | -18.53% | 6.79% | 15.15% | 29.61% | -16.45% | 28.46% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IUESX показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции IUESX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 8.30% против 10.15% соответственно.
IUESX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 8.30%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUESX и PZRIX
IUESX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
IUESX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
IUESX
PZRIX
Сравнение IUESX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Focus Fund (IUESX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUESX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 2.67 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 3.39 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.52 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 3.09 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 14.29 | -8.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUESX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.67 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.69 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.60 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.59 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между IUESX и PZRIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUESX и PZRIX
Дивидендная доходность IUESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUESX JPMorgan International Focus Fund | 4.50% | 4.56% | 3.10% | 1.98% | 3.64% | 1.77% | 0.96% | 0.21% | 2.32% | 0.78% | 2.37% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок IUESX и PZRIX
Максимальная просадка IUESX за все время составила -33.58%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUESX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUESX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.58% | -43.53% | +9.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -10.68% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.14% | -30.85% | -2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.58% | -43.53% | +9.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.82% | -5.20% | -4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -9.00% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.45% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUESX и PZRIX
JPMorgan International Focus Fund (IUESX) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что IUESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUESX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 5.45% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 8.92% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 14.17% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 15.85% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 17.02% | +0.21% |