- ISIN
- US48121L1632
- CUSIP
- 48121L163
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 30 нояб. 2011 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IUESX
JPMorgan International Focus Fund (IUESX) прибавил 13.3% с начала года. Текущая цена акции IUESX — $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IUESX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,372.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan International Focus Fund (IUESX) показал доход в 13.33% с начала года и 24.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IUESX составила 9.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
JPMorgan International Focus Fund
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 13.33%
- 6 месяцев
- 15.06%
- 1 год
- 24.64%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 9.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность IUESX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мая 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении IUESX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.63% | 5.01% | -9.49% | 7.11% | 3.90% | 0.48% | 13.33% | ||||||
| 2025 | 3.64% | 2.84% | 0.23% | 2.45% | 3.81% | 2.45% | -0.95% | 3.15% | 3.68% | 1.76% | -1.30% | 2.03% | 26.33% |
| 2024 | -2.32% | 3.95% | 3.44% | -2.21% | 3.76% | -0.04% | 1.53% | 1.47% | 0.78% | -5.33% | 0.27% | -2.34% | 2.54% |
| 2023 | 8.34% | -3.91% | 3.85% | 2.33% | -3.24% | 4.31% | 1.25% | -4.45% | -3.02% | -1.82% | 8.47% | 4.83% | 16.94% |
| 2022 | -5.05% | -4.66% | -0.08% | -7.37% | 0.87% | -8.92% | 4.71% | -5.50% | -8.31% | 4.19% | 14.39% | -2.12% | -18.53% |
| 2021 | 0.04% | 1.84% | 0.38% | 3.19% | 2.55% | -1.70% | 0.90% | 1.36% | -5.86% | 4.76% | -4.04% | 3.73% | 6.79% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan International Focus Fund has an annualized alpha of -1.93%, beta of 0.82, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 03, 2013.
- This fund participated in 94.70% of S&P 500 Index downside but only 76.60% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -1.93%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 76.60%
- Участие в снижении
- 94.70%
Комиссия
Комиссия IUESX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IUESX имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan International Focus Fund (IUESX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IUESX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.36 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.69 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 12.34 | -4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan International Focus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.35 | $1.35 | $0.76 | $0.49 | $0.78 | $0.48 | $0.25 | $0.05 | $0.41 | $0.17 | $0.40 |
Дивидендный доход | 4.02% | 4.56% | 3.10% | 1.98% | 3.64% | 1.77% | 0.96% | 0.21% | 2.32% | 0.78% | 2.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan International Focus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $1.35 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.76 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.78 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan International Focus Fund показал максимальную просадку в 33.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan International Focus Fund составляет 1.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -33.58%март 2020 г. | 2mo 2d | 4mo 22d | 6mo 24dянв. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -33.14%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 8mo | 2y 10moсент. 2021 г. - июль 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.95%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 1y 9d | 1y 11moянв. 2018 г. - янв. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -23.55%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 1y 2mo | 1y 11moмай 2015 г. - апр. 2017 г. |
Коррекция 2014 года2014 | -13.87%окт. 2014 г. | 3mo 11d | 5mo 24d | 9mo 5dиюль 2014 г. - апр. 2015 г. |
Показатели просадок
| IUESX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.58% | -56.78% | +23.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -9.10% | -3.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.36% | -18.90% | +5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.14% | -25.43% | -7.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.58% | -33.92% | +0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -2.97% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.88% | -10.72% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 1.97% | +1.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IUESX
Добавьте JPMorgan International Focus Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IUESX