Сравнение IUESX с JHEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Focus Fund (IUESX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX).
IUESX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IUESX и JHEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUESX и JHEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUESX JPMorgan International Focus Fund | 1.35% | 26.33% | 2.54% | 16.94% | -18.53% | 6.79% | 15.15% | 29.61% | -16.45% | 28.46% |
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | -4.94% | 7.49% | 18.23% | 16.07% | -8.05% | 13.43% | 14.10% | 13.31% | -0.72% | 12.70% |
Доходность по периодам
С начала года, IUESX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью -4.94%. За последние 10 лет акции IUESX уступали акциям JHEQX по среднегодовой доходности: 8.30% против 8.72% соответственно.
IUESX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 8.30%
JHEQX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -4.94%
- 6 месяцев
- -2.73%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUESX и JHEQX
IUESX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JHEQX в 0.58%.
Доходность на риск
IUESX vs. JHEQX — Ранг доходности на риск
IUESX
JHEQX
Сравнение IUESX c JHEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Focus Fund (IUESX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUESX | JHEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.72 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.10 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.07 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 4.43 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUESX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.72 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.77 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.93 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.84 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между IUESX и JHEQX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUESX и JHEQX
Дивидендная доходность IUESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности JHEQX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUESX JPMorgan International Focus Fund | 4.50% | 4.56% | 3.10% | 1.98% | 3.64% | 1.77% | 0.96% | 0.21% | 2.32% | 0.78% | 2.37% | 0.00% |
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | 0.64% | 0.65% | 0.75% | 0.98% | 0.99% | 0.71% | 1.11% | 1.11% | 1.13% | 0.99% | 1.35% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок IUESX и JHEQX
Максимальная просадка IUESX за все время составила -33.58%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUESX и JHEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUESX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.58% | -18.85% | -14.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -6.92% | -5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.14% | -14.34% | -18.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.58% | -18.85% | -14.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.82% | -6.19% | -3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -2.16% | -5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 1.67% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUESX и JHEQX
JPMorgan International Focus Fund (IUESX) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что IUESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUESX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 2.81% | +5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 5.56% | +6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 10.23% | +6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 8.89% | +7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 9.41% | +7.82% |