Сравнение IUESX с JEPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Focus Fund (IUESX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX).
IUESX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности IUESX и JEPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUESX и JEPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUESX JPMorgan International Focus Fund | 1.35% | 26.33% | 2.54% | 16.94% | -18.53% | 6.79% | 15.15% | 14.96% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | -0.48% | 7.55% | 12.07% | 9.42% | -4.05% | 19.13% | 5.75% | 7.45% |
Доходность по периодам
С начала года, IUESX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у JEPAX с доходностью -0.48%.
IUESX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 8.30%
JEPAX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUESX и JEPAX
IUESX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии JEPAX в 0.85%.
Доходность на риск
IUESX vs. JEPAX — Ранг доходности на риск
IUESX
JEPAX
Сравнение IUESX c JEPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Focus Fund (IUESX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUESX | JEPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.49 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 0.80 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.13 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.79 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 3.66 | +2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUESX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.49 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.67 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.53 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между IUESX и JEPAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUESX и JEPAX
Дивидендная доходность IUESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности JEPAX в 7.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUESX JPMorgan International Focus Fund | 4.50% | 4.56% | 3.10% | 1.98% | 3.64% | 1.77% | 0.96% | 0.21% | 2.32% | 0.78% | 2.37% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 7.31% | 7.88% | 6.95% | 8.19% | 11.98% | 5.96% | 11.35% | 5.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IUESX и JEPAX
Максимальная просадка IUESX за все время составила -33.58%, примерно равная максимальной просадке JEPAX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUESX и JEPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUESX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.58% | -32.69% | -0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -10.43% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.14% | -13.74% | -19.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.82% | -5.53% | -4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -3.05% | -4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.26% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUESX и JEPAX
JPMorgan International Focus Fund (IUESX) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что IUESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUESX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 4.15% | +3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 6.78% | +5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 13.79% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 11.43% | +4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 15.04% | +2.19% |