PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUAIX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUAIX с TSAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

IUAIX управляется Voya. Фонд был запущен 9 дек. 2001 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности IUAIX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUAIX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUAIX
VY Invesco Equity and Income Portfolio		0.57%10.78%11.87%10.24%-7.48%18.85%9.99%20.06%-9.44%10.92%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-3.02%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, IUAIX показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции IUAIX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 8.79% против 10.88% соответственно.

IUAIX

1 день
1.75%
1 месяц
-3.72%
С начала года
0.57%
6 месяцев
2.18%
1 год
11.39%
3 года*
11.02%
5 лет*
6.59%
10 лет*
8.79%

TSAIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.43%
1 год
18.56%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY Invesco Equity and Income Portfolio

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с IUAIX:
IUAIX с VWRA.LIUAIX с IDTL.LIUAIX с VUGIUAIX с VOOIUAIX с IEDAXIUAIX с CSTAXIUAIX с PALDX
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с FPURXTSAIX с AMBFX

Сравнение комиссий IUAIX и TSAIX

IUAIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

IUAIX
VY Invesco Equity and Income Portfolio
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

IUAIX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUAIX
Ранг доходности на риск IUAIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUAIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUAIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUAIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUAIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUAIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUAIX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUAIXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.10

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.62

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

1.45

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.06

6.28

-4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUAIX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUAIX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSAIX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUAIX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUAIXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.10

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.48

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.62

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.67

-0.18

Корреляция

Корреляция между IUAIX и TSAIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUAIX и TSAIX

Дивидендная доходность IUAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.35%, что больше доходности TSAIX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUAIX
VY Invesco Equity and Income Portfolio		37.35%37.57%10.65%7.88%18.93%2.55%5.81%7.37%9.59%4.57%6.14%11.24%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.61%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок IUAIX и TSAIX

Максимальная просадка IUAIX за все время составила -39.25%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUAIX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IUAIXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.25%

-34.58%

-4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-11.72%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

-28.28%

+11.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.60%

-34.58%

+4.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-7.52%

+3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-4.96%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.71%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IUAIX и TSAIX

Текущая волатильность для VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) составляет 3.52%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что IUAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUAIXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

6.34%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

10.26%

-3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

17.32%

-4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

16.20%

-4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

17.62%

-4.78%