Сравнение IUAIX с IRVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX).
IUAIX управляется Voya. Фонд был запущен 9 дек. 2001 г.. IRVIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IUAIX и IRVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUAIX и IRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUAIX VY Invesco Equity and Income Portfolio | 0.57% | 10.78% | 11.87% | 10.24% | -7.48% | 18.85% | 9.99% | 20.06% | -9.44% | 10.92% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 1.23% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 1.38% | 25.75% | -6.61% | 13.47% |
Доходность по периодам
С начала года, IUAIX показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у IRVIX с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции IUAIX уступали акциям IRVIX по среднегодовой доходности: 8.79% против 10.55% соответственно.
IUAIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 8.79%
IRVIX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUAIX и IRVIX
IUAIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IRVIX в 0.35%.
Доходность на риск
IUAIX vs. IRVIX — Ранг доходности на риск
IUAIX
IRVIX
Сравнение IUAIX c IRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUAIX | IRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.02 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.59 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 0.88 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 3.56 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUAIX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.02 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.70 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.64 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.68 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между IUAIX и IRVIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUAIX и IRVIX
Дивидендная доходность IUAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.35%, что больше доходности IRVIX в 29.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUAIX VY Invesco Equity and Income Portfolio | 37.35% | 37.57% | 10.65% | 7.88% | 18.93% | 2.55% | 5.81% | 7.37% | 9.59% | 4.57% | 6.14% | 11.24% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 29.52% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок IUAIX и IRVIX
Максимальная просадка IUAIX за все время составила -39.25%, что больше максимальной просадки IRVIX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUAIX и IRVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUAIX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.25% | -35.67% | -3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -11.04% | +2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | -18.37% | +1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.60% | -35.67% | +6.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -4.80% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -3.86% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.31% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUAIX и IRVIX
Текущая волатильность для VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) составляет 3.52%, в то время как у Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что IUAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUAIX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 4.01% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | 7.73% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.88% | 16.18% | -3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 14.17% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 16.82% | -3.98% |