Сравнение IUAIX с ATLAX

С начала года, IUAIX показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у ATLAX с доходностью -1.23%. За последние 10 лет акции IUAIX превзошли акции ATLAX по среднегодовой доходности: 8.79% против -0.23% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IUAIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии ATLAX в 1.18%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IUAIX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ATLAX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUAIX и ATLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IUAIX и ATLAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность IUAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.35%, что больше доходности ATLAX в 5.31%

Максимальная просадка IUAIX за все время составила -39.25%, примерно равная максимальной просадке ATLAX в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUAIX и ATLAX.

VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что IUAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.