Сравнение ITWO с TSMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).
ITWO и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITWO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ITWO и TSMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITWO и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 2.68% | 14.25% | 3.68% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.81% | 41.00% | 11.46% |
Доходность по периодам
С начала года, ITWO показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.
ITWO
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITWO и TSMY
ITWO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.
Доходность на риск
ITWO vs. TSMY — Ранг доходности на риск
ITWO
TSMY
Сравнение ITWO c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITWO | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 2.59 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 3.10 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.43 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 5.34 | -3.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 18.33 | -11.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITWO | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.59 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.16 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между ITWO и TSMY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITWO и TSMY
Дивидендная доходность ITWO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что меньше доходности TSMY в 57.44%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 11.41% | 12.12% | 4.11% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.44% | 56.76% | 13.71% |
Просадки
Сравнение просадок ITWO и TSMY
Максимальная просадка ITWO за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWO и TSMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITWO | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.77% | -31.15% | +6.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -15.50% | +2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -9.44% | +3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -5.82% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 4.52% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITWO и TSMY
Текущая волатильность для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) составляет 7.18%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что ITWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITWO | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 12.27% | -5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 23.03% | -8.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 31.08% | -9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 33.38% | -12.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 33.38% | -12.64% |