PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITWO с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITWO с SPIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN).

ITWO и SPIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITWO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ITWO и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITWO и SPIN

2026 (YTD)20252024
ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF		2.68%14.25%3.68%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		-4.41%14.14%6.09%

Доходность по периодам

С начала года, ITWO показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью -4.41%.

ITWO

1 день
1.06%
1 месяц
-3.80%
С начала года
2.68%
6 месяцев
4.87%
1 год
26.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
0.85%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-0.79%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Russell 2000 High Income ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с ITWO:
ITWO с IWMIITWO с GPIQITWO с IWMITWO с RYLGITWO с VOOITWO с AVUVITWO с QQQI
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с SQYSPIN с JEPQSPIN с QQQISPIN с IQQQSPIN с ICOISPIN с AIYYSPIN с FYEE

Сравнение комиссий ITWO и SPIN

ITWO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

ITWO vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITWO
Ранг доходности на риск ITWO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITWO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITWO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITWO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITWO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITWO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITWO c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITWOSPINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.88

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.36

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.33

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

5.55

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITWO vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITWO на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа SPIN равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITWO и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITWOSPINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.88

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.66

-0.02

Корреляция

Корреляция между ITWO и SPIN составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITWO и SPIN

Дивидендная доходность ITWO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что больше доходности SPIN в 8.18%

TTM20252024
ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF		11.41%12.12%4.11%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		8.18%8.20%2.36%

Просадки

Сравнение просадок ITWO и SPIN

Максимальная просадка ITWO за все время составила -24.77%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWO и SPIN.

Загрузка...

Показатели просадок

ITWOSPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.77%

-16.85%

-7.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-10.88%

-2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-6.56%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-2.34%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.60%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ITWO и SPIN

Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что ITWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITWOSPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

5.08%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

9.08%

+5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.89%

16.36%

+5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

14.89%

+5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.74%

14.89%

+5.85%