PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITWO с QLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITWO с QLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и ProShares Ultra QQQ (QLD).

ITWO и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITWO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ITWO и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITWO и QLD

2026 (YTD)20252024
ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF		2.68%14.25%3.68%
QLD
ProShares Ultra QQQ		-11.23%30.36%19.97%

Доходность по периодам

С начала года, ITWO показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%.

ITWO

1 день
1.06%
1 месяц
-3.80%
С начала года
2.68%
6 месяцев
4.87%
1 год
26.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QLD

1 день
2.44%
1 месяц
-8.26%
С начала года
-11.23%
6 месяцев
-9.73%
1 год
38.72%
3 года*
36.50%
5 лет*
15.83%
10 лет*
29.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Russell 2000 High Income ETF

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с ITWO:
ITWO с IWMIITWO с GPIQITWO с IWMITWO с RYLGITWO с VOOITWO с AVUVITWO с QQQI
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Сравнение комиссий ITWO и QLD

ITWO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.

QLD
ProShares Ultra QQQ
ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF

Доходность на риск

ITWO vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITWO
Ранг доходности на риск ITWO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITWO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITWO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITWO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITWO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITWO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITWO c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITWOQLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.87

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.46

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.63

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

5.27

+1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITWO vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITWO на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа QLD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITWO и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITWOQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.87

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.53

+0.11

Корреляция

Корреляция между ITWO и QLD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITWO и QLD

Дивидендная доходность ITWO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что больше доходности QLD в 0.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF		11.41%12.12%4.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.19%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Просадки

Сравнение просадок ITWO и QLD

Максимальная просадка ITWO за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWO и QLD.

Загрузка...

Показатели просадок

ITWOQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.77%

-83.13%

+58.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-25.13%

+12.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-18.15%

+12.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-18.30%

+12.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

7.75%

-4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ITWO и QLD

Текущая волатильность для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) составляет 7.18%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что ITWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITWOQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

13.16%

-5.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

25.67%

-11.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.89%

44.97%

-23.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

44.76%

-24.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.74%

44.47%

-23.73%