Сравнение ITWO с KHPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).
ITWO и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITWO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ITWO и KHPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITWO и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 2.68% | 14.25% | 3.68% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | -3.02% | 11.14% | 4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, ITWO показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у KHPI с доходностью -3.02%.
ITWO
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITWO и KHPI
ITWO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии KHPI в 0.96%.
Доходность на риск
ITWO vs. KHPI — Ранг доходности на риск
ITWO
KHPI
Сравнение ITWO c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITWO | KHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.97 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.46 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.70 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 7.46 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITWO | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.97 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.80 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между ITWO и KHPI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITWO и KHPI
Дивидендная доходность ITWO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что больше доходности KHPI в 9.39%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 11.41% | 12.12% | 4.11% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 9.39% | 8.90% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок ITWO и KHPI
Максимальная просадка ITWO за все время составила -24.77%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWO и KHPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITWO | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.77% | -10.58% | -14.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -6.55% | -6.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -4.71% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -1.28% | -4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 1.49% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITWO и KHPI
Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что ITWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITWO | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 3.26% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 5.28% | +9.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 10.97% | +10.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 9.78% | +10.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 9.78% | +10.96% |