Сравнение ITWO с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
ITWO и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITWO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITWO и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITWO и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 3.07% | 14.25% | 3.68% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -0.94% | 11.71% | 6.09% |
Доходность по периодам
С начала года, ITWO показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью -0.94%.
ITWO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- 24.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 13.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITWO и IVVW
ITWO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
ITWO vs. IVVW — Ранг доходности на риск
ITWO
IVVW
Сравнение ITWO c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITWO | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.88 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.39 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.25 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 7.45 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITWO | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.88 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.88 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между ITWO и IVVW составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITWO и IVVW
Дивидендная доходность ITWO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, что меньше доходности IVVW в 20.24%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 11.36% | 12.12% | 4.11% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 20.24% | 18.55% | 13.72% |
Просадки
Сравнение просадок ITWO и IVVW
Максимальная просадка ITWO за все время составила -24.77%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWO и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITWO | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.77% | -16.79% | -7.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -7.71% | -2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -2.71% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -1.87% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 1.89% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITWO и IVVW
Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что ITWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITWO | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 4.47% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.58% | 6.63% | +7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 15.56% | +6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 13.09% | +7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 13.09% | +7.62% |