Сравнение ITWO с GOOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY).
ITWO и GOOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITWO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ITWO и GOOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITWO и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 2.68% | 14.25% | 3.68% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | 53.95% | 10.14% |
Доходность по периодам
С начала года, ITWO показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у GOOY с доходностью -2.52%.
ITWO
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITWO и GOOY
ITWO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GOOY в 0.99%.
Доходность на риск
ITWO vs. GOOY — Ранг доходности на риск
ITWO
GOOY
Сравнение ITWO c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITWO | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 2.91 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 3.77 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.50 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 4.62 | -2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 18.18 | -10.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITWO | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.91 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.88 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между ITWO и GOOY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITWO и GOOY
Дивидендная доходность ITWO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что меньше доходности GOOY в 47.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 11.41% | 12.12% | 4.11% | 0.00% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Просадки
Сравнение просадок ITWO и GOOY
Максимальная просадка ITWO за все время составила -24.77%, примерно равная максимальной просадке GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWO и GOOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITWO | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.77% | -24.40% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -16.15% | +3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -10.22% | +4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -6.50% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 4.10% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITWO и GOOY
Текущая волатильность для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) составляет 7.18%, в то время как у YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что ITWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITWO | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 8.04% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 16.29% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 24.71% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 22.90% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 22.90% | -2.16% |