PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITWO с FZIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITWO с FZIPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX).

ITWO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. FZIPX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности ITWO и FZIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITWO и FZIPX

2026 (YTD)20252024
ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF		2.68%14.25%3.68%
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		1.65%12.51%6.07%

Доходность по периодам

С начала года, ITWO показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у FZIPX с доходностью 1.65%.

ITWO

1 день
1.06%
1 месяц
-3.80%
С начала года
2.68%
6 месяцев
4.87%
1 год
26.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FZIPX

1 день
3.50%
1 месяц
-5.93%
С начала года
1.65%
6 месяцев
3.63%
1 год
22.46%
3 года*
13.62%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Russell 2000 High Income ETF

Fidelity ZERO Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с ITWO:
ITWO с IWMIITWO с GPIQITWO с IWMITWO с RYLGITWO с VOOITWO с AVUVITWO с QQQI
Часто сравнивают с FZIPX:
FZIPX с FZROXFZIPX с FNILXFZIPX с VXFFZIPX с FZILXFZIPX с VBFZIPX с FXAIXFZIPX с FSRNX

Сравнение комиссий ITWO и FZIPX

ITWO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FZIPX в 0.00%.

ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund

Доходность на риск

ITWO vs. FZIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITWO
Ранг доходности на риск ITWO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITWO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITWO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITWO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITWO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITWO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FZIPX
Ранг доходности на риск FZIPX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZIPX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZIPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZIPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZIPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZIPX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITWO c FZIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITWOFZIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.03

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.57

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.60

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

6.88

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITWO vs. FZIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITWO на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZIPX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITWO и FZIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITWOFZIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.03

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.35

+0.29

Корреляция

Корреляция между ITWO и FZIPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITWO и FZIPX

Дивидендная доходность ITWO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что больше доходности FZIPX в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018
ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF		11.41%12.12%4.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		1.22%1.24%1.22%1.43%1.64%6.97%2.15%1.80%0.50%

Просадки

Сравнение просадок ITWO и FZIPX

Максимальная просадка ITWO за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки FZIPX в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWO и FZIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

ITWOFZIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.77%

-42.71%

+17.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-14.33%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-6.45%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-9.09%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.34%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ITWO и FZIPX

Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) имеют волатильность 7.18% и 7.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITWOFZIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

7.43%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

13.35%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.89%

22.29%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

20.93%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.74%

23.98%

-3.24%