PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITWO с FZIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITWO с FZIPX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ITWO (Proshares Russell 2000 High Income ETF) and FZIPX (Fidelity ZERO Extended Market Index Fund) are both funds - ITWO is a Derivative Income fund tracking the Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index, while FZIPX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity U.S. Extended Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past year, ITWO returned 42.13% vs 33.44% for FZIPX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. ITWO charges 0.55%/yr vs 0.00%/yr for FZIPX.

Доходность

Сравнение доходности ITWO и FZIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITWO показывает доходность 22.73%, что значительно выше, чем у FZIPX с доходностью 17.38%.

ITWO

1 день
0.63%
1 месяц
3.57%
С начала года
22.73%
6 месяцев
19.84%
1 год
42.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FZIPX

1 день
0.68%
1 месяц
1.89%
С начала года
17.38%
6 месяцев
14.65%
1 год
33.44%
3 года*
18.77%
5 лет*
7.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITWO и FZIPX

2026 (YTD)20252024
ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF		22.73%14.25%3.10%
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		17.38%12.51%5.42%

Correlation

The correlation between ITWO and FZIPX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.95

The correlation between ITWO and FZIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Russell 2000 High Income ETF

Fidelity ZERO Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с ITWO:
ITWO с IWMIITWO с IWMITWO с GPIQITWO с RYLGITWO с DFENITWO с AVUVITWO с QQQI
Часто сравнивают с FZIPX:
FZIPX с FZROXFZIPX с FNILXFZIPX с VXFFZIPX с FZILXFZIPX с VBFZIPX с FXAIXFZIPX с FSSMX

Доходность на риск

ITWO vs. FZIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITWO
Ранг доходности на риск ITWO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITWO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITWO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITWO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITWO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITWO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FZIPX
Ранг доходности на риск FZIPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZIPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZIPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZIPX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZIPX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZIPX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITWO c FZIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITWOFZIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.86

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.63

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

3.36

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.50

12.79

+1.71

ITWO vs. FZIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITWO на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZIPX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITWO и FZIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITWO и FZIPX

Максимальная просадка ITWO за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки FZIPX в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWO и FZIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITWOFZIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.77%

-42.71%

+17.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-9.61%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.06%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-8.85%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.52%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ITWO и FZIPX

Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что ITWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITWOFZIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

5.01%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.06%

12.85%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

17.45%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.60%

20.97%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

23.79%

-3.19%

Сравнение комиссий ITWO и FZIPX

ITWO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FZIPX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITWO и FZIPX

Дивидендная доходность ITWO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности FZIPX в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		1.06%1.24%1.22%1.43%1.64%6.97%2.15%1.80%0.50%
ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF		7.26%12.12%4.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ITWO and FZIPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ITWO has higher volatility (6.43%) compared to FZIPX (5.01%). In terms of maximum drawdown, ITWO dropped -24.77% vs FZIPX's -42.71%.

ITWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITWO и FZIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор