PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITWO с FYEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITWO с FYEE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE).

ITWO и FYEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITWO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ITWO и FYEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITWO и FYEE

2026 (YTD)20252024
ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF		3.07%14.25%3.68%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		-1.95%15.76%7.97%

Доходность по периодам

С начала года, ITWO показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у FYEE с доходностью -1.95%.

ITWO

1 день
0.38%
1 месяц
-1.72%
С начала года
3.07%
6 месяцев
4.90%
1 год
24.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FYEE

1 день
0.15%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
2.34%
1 год
16.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Russell 2000 High Income ETF

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с ITWO:
ITWO с IWMIITWO с GPIQITWO с IWMITWO с RYLGITWO с VOOITWO с AVUVITWO с QQQI
Часто сравнивают с FYEE:
FYEE с JEPIFYEE с SCHDFYEE с JEPQFYEE с FDVVFYEE с VOOFYEE с FIDIFYEE с GPIQ

Сравнение комиссий ITWO и FYEE

ITWO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.

ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Доходность на риск

ITWO vs. FYEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITWO
Ранг доходности на риск ITWO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITWO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITWO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITWO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITWO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITWO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FYEE
Ранг доходности на риск FYEE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYEE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYEE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYEE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYEE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYEE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITWO c FYEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITWOFYEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.05

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.54

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.51

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

7.87

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITWO vs. FYEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITWO на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYEE равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITWO и FYEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITWOFYEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.05

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.95

-0.29

Корреляция

Корреляция между ITWO и FYEE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITWO и FYEE

Дивидендная доходность ITWO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, что больше доходности FYEE в 8.26%

TTM20252024
ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF		11.36%12.12%4.11%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		8.26%7.08%5.45%

Просадки

Сравнение просадок ITWO и FYEE

Максимальная просадка ITWO за все время составила -24.77%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWO и FYEE.

Загрузка...

Показатели просадок

ITWOFYEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.77%

-18.79%

-5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-7.39%

-2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-4.12%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-2.41%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

2.23%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ITWO и FYEE

Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что ITWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITWOFYEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

4.89%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.58%

8.49%

+6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.89%

15.88%

+6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

14.30%

+6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

14.30%

+6.41%