Сравнение ITWO с BKLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC).
ITWO и BKLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITWO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. BKLC - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITWO и BKLC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITWO и BKLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 2.68% | 14.25% | 3.68% |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | -3.87% | 18.06% | 7.99% |
Доходность по периодам
С начала года, ITWO показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у BKLC с доходностью -3.87%.
ITWO
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKLC
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -1.78%
- 1 год
- 18.47%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITWO и BKLC
ITWO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BKLC в 0.00%.
Доходность на риск
ITWO vs. BKLC — Ранг доходности на риск
ITWO
BKLC
Сравнение ITWO c BKLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITWO | BKLC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.00 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.51 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.63 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 7.54 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITWO | BKLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.00 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.99 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между ITWO и BKLC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITWO и BKLC
Дивидендная доходность ITWO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что больше доходности BKLC в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 11.41% | 12.12% | 4.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 1.17% | 1.05% | 1.22% | 1.35% | 1.64% | 1.10% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок ITWO и BKLC
Максимальная просадка ITWO за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWO и BKLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITWO | BKLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.77% | -26.14% | +1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -12.05% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -5.71% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -5.40% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 2.60% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITWO и BKLC
Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что ITWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITWO | BKLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 5.43% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 9.71% | +4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 18.50% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 17.18% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 17.58% | +3.16% |