Сравнение ITUB с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности ITUB и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITUB и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITUB Itaú Unibanco Holding S.A. | 17.72% | 86.06% | -23.49% | 54.53% | 30.82% | -6.05% | -30.47% | 8.46% | 12.68% | 30.90% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -8.16% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Фундаментальные показатели
ITUB:
$108.42B
JPM:
$823.02B
ITUB:
$3.90
JPM:
$20.42
ITUB:
2.14
JPM:
14.43
ITUB:
0.21
JPM:
1.59
ITUB:
0.29
JPM:
3.21
ITUB:
0.53
JPM:
2.40
ITUB:
$333.12B
JPM:
$256.52B
ITUB:
$98.22B
JPM:
$168.20B
ITUB:
$52.41B
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, ITUB показывает доходность 17.72%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -8.16%. За последние 10 лет акции ITUB уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 18.56% против 20.51% соответственно.
ITUB
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 17.72%
- 6 месяцев
- 28.36%
- 1 год
- 65.31%
- 3 года*
- 36.70%
- 5 лет*
- 32.05%
- 10 лет*
- 18.56%
JPM
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -8.16%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 31.46%
- 3 года*
- 34.44%
- 5 лет*
- 16.83%
- 10 лет*
- 20.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITUB vs. JPM — Ранг доходности на риск
ITUB
JPM
Сравнение ITUB c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITUB | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 0.89 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 1.28 | +1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.18 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 1.51 | +2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.25 | 4.05 | +8.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITUB | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 0.89 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.69 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.75 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.34 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между ITUB и JPM составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITUB и JPM
Дивидендная доходность ITUB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что больше доходности JPM в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITUB Itaú Unibanco Holding S.A. | 7.63% | 11.26% | 9.20% | 3.61% | 4.21% | 29.81% | 4.80% | 8.21% | 6.93% | 3.35% | 15.63% | 3.89% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.97% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок ITUB и JPM
Максимальная просадка ITUB за все время составила -69.35%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITUB и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITUB | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.35% | -76.16% | +6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.02% | -15.47% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.59% | -38.77% | +7.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.96% | -43.63% | -18.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.00% | -11.96% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.09% | -17.66% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 5.77% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITUB и JPM
Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что ITUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITUB | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | 6.28% | +6.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.77% | 17.13% | +6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.94% | 25.23% | +5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.94% | 24.33% | +9.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.84% | 27.37% | +11.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITUB и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itaú Unibanco Holding S.A. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITUB и JPM
ITUB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 100.37B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
ITUB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила об операционной прибыли в 10.61B при выручке в 100.37B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
ITUB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила о чистой прибыли в 12.09B при выручке в 100.37B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.