Сравнение ITT с INVA
ITT (ITT Inc.) and INVA (Innoviva, Inc.) are both stocks. ITT operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while INVA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, ITT returned 20.77%/yr vs 8.64%/yr for INVA. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITT и INVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITT показывает доходность 12.61%, что значительно ниже, чем у INVA с доходностью 18.26%. За последние 10 лет акции ITT превзошли акции INVA по среднегодовой доходности: 20.77% против 8.64% соответственно.
ITT
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 9.94%
- 1 год
- 26.54%
- 3 года*
- 31.96%
- 5 лет*
- 17.53%
- 10 лет*
- 20.77%
INVA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.25%
- С начала года
- 18.26%
- 6 месяцев
- 19.58%
- 1 год
- 14.31%
- 3 года*
- 23.24%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 8.64%
Сравнение доходности по годам ITT и INVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITT ITT Inc. | 12.61% | 22.52% | 20.86% | 48.91% | -19.50% | 33.95% | 5.47% | 54.60% | -8.66% | 40.06% |
INVA Innoviva, Inc. | 18.26% | 15.22% | 8.17% | 21.06% | -23.19% | 39.23% | -12.50% | -18.85% | 22.97% | 32.62% |
Correlation
The correlation between ITT and INVA is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2004 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between ITT and INVA has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ITT:
$17.09B
INVA:
$2.01B
ITT:
$5.58
INVA:
$5.94
ITT:
34.89
INVA:
3.98
ITT:
2.45
INVA:
0.02
ITT:
3.77
INVA:
4.73
ITT:
3.61
INVA:
1.39
ITT:
$4.24B
INVA:
$424.12M
ITT:
$1.50B
INVA:
$323.16M
ITT:
$793.20M
INVA:
$438.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITT vs. INVA — Ранг доходности на риск
ITT
INVA
Сравнение ITT c INVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ITT Inc. (ITT) и Innoviva, Inc. (INVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITT | INVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.12 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 0.71 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 1.69 | +2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITT и INVA
Максимальная просадка ITT за все время составила -74.46%, что меньше максимальной просадки INVA в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITT и INVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITT | INVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.46% | -84.32% | +9.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.73% | -20.32% | +3.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.09% | -23.53% | -5.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.97% | -47.01% | +9.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.52% | -59.57% | +10.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.04% | -26.08% | +14.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.94% | -44.68% | +25.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.83% | 8.60% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITT и INVA
ITT Inc. (ITT) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с Innoviva, Inc. (INVA) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что ITT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITT | INVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.38% | 7.53% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.60% | 17.44% | +5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.38% | 29.11% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.22% | 27.33% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.81% | 33.78% | -1.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITT и INVA
Дивидендная доходность ITT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как INVA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INVA Innoviva, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.12% |
ITT ITT Inc. | 0.76% | 0.81% | 0.89% | 0.97% | 1.30% | 0.86% | 0.88% | 0.80% | 1.11% | 0.96% | 1.29% | 1.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITT и INVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ITT Inc. и Innoviva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ITT and INVA have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITT has higher volatility (9.38%) compared to INVA (7.53%). In terms of maximum drawdown, ITT dropped -74.46% vs INVA's -84.32%.
ITT currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITT и INVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор