Сравнение ITT с DOV
ITT (ITT Inc.) and DOV (Dover Corporation) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ITT returned 19.85%/yr vs 16.36%/yr for DOV. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ITT и DOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITT показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у DOV с доходностью 11.89%. За последние 10 лет акции ITT превзошли акции DOV по среднегодовой доходности: 19.85% против 16.36% соответственно.
ITT
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 25.31%
- 3 года*
- 30.13%
- 5 лет*
- 16.50%
- 10 лет*
- 19.85%
DOV
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 11.89%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 22.89%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 16.36%
Сравнение доходности по годам ITT и DOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITT ITT Inc. | 9.44% | 22.52% | 20.86% | 48.91% | -19.50% | 33.95% | 5.47% | 54.60% | -8.66% | 40.06% |
DOV Dover Corporation | 11.89% | 5.24% | 23.35% | 15.22% | -24.34% | 45.73% | 11.53% | 65.80% | -11.11% | 37.68% |
Correlation
The correlation between ITT and DOV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1995 г. | 0.58 |
The correlation between ITT and DOV shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ITT:
$16.61B
DOV:
$29.55B
ITT:
$5.58
DOV:
$8.01
ITT:
33.91
DOV:
27.14
ITT:
2.38
DOV:
1.12
ITT:
3.66
DOV:
3.61
ITT:
3.50
DOV:
3.95
ITT:
$4.24B
DOV:
$8.28B
ITT:
$1.50B
DOV:
$3.27B
ITT:
$793.20M
DOV:
$1.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITT vs. DOV — Ранг доходности на риск
ITT
DOV
Сравнение ITT c DOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ITT Inc. (ITT) и Dover Corporation (DOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITT | DOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.50 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 3.42 | +0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITT и DOV
Максимальная просадка ITT за все время составила -74.46%, что больше максимальной просадки DOV в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITT и DOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITT | DOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.46% | -58.22% | -16.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.73% | -15.34% | -1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.09% | -26.59% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.97% | -35.56% | -2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.52% | -45.24% | -4.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.51% | -6.36% | -8.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.95% | -13.14% | -5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 6.71% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITT и DOV
ITT Inc. (ITT) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Dover Corporation (DOV) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что ITT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITT | DOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 7.17% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.19% | 18.33% | +3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.02% | 24.36% | +5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.22% | 24.87% | +4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.92% | 26.75% | +5.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITT и DOV
Дивидендная доходность ITT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности DOV в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOV Dover Corporation | 0.96% | 1.06% | 1.09% | 1.32% | 1.48% | 1.10% | 1.56% | 1.68% | 2.55% | 1.80% | 2.30% | 2.67% |
ITT ITT Inc. | 0.78% | 0.81% | 0.89% | 0.97% | 1.30% | 0.86% | 0.88% | 0.80% | 1.11% | 0.96% | 1.29% | 1.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITT и DOV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ITT Inc. и Dover Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITT и DOV
ITT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ITT Inc. сообщила о валовой прибыли в 428.80M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 35.4%.
DOV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила о валовой прибыли в 798.14M при выручке в 2.05B, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
ITT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ITT Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.20M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
DOV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила об операционной прибыли в 305.91M при выручке в 2.05B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
ITT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ITT Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
DOV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.43M при выручке в 2.05B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
ITT and DOV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITT has higher volatility (9.01%) compared to DOV (7.17%). In terms of maximum drawdown, ITT dropped -74.46% vs DOV's -58.22%.
DOV currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITT и DOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор