PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITRN с PIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITRN с PIT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ITRN (Ituran Location and Control Ltd.) is a stock, while PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) is Commodities fund actively managed by VanEck. Over the past 3 years, ITRN returned 48.35%/yr vs 24.30%/yr for PIT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ITRN и PIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITRN показывает доходность 55.87%, что значительно выше, чем у PIT с доходностью 41.36%.

ITRN

1 день
-1.99%
1 месяц
11.37%
С начала года
55.87%
6 месяцев
70.62%
1 год
77.77%
3 года*
48.35%
5 лет*
26.56%
10 лет*
15.49%

PIT

1 день
0.58%
1 месяц
-2.84%
С начала года
41.36%
6 месяцев
42.58%
1 год
62.93%
3 года*
24.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITRN и PIT

2026 (YTD)2025202420232022
ITRN
Ituran Location and Control Ltd.		55.87%45.63%21.02%32.47%-1.17%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		41.36%21.63%6.77%-4.54%2.74%

Correlation

The correlation between ITRN and PIT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2022 г.

0.05

The correlation between ITRN and PIT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ituran Location and Control Ltd.

VanEck Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с ITRN:
ITRN с CYBRITRN с GRBKITRN с AEMITRN с UNFIITRN с VOOITRN с GDEITRN с AXP
Часто сравнивают с PIT:
PIT с DBCPIT с WTIC.DEPIT с ITBPIT с TLTPIT с PDBCPIT с SDCIPIT с FTIHX

Доходность на риск

ITRN vs. PIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITRN
Ранг доходности на риск ITRN: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITRN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITRN: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITRN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITRN: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITRN: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PIT
Ранг доходности на риск PIT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITRN c PIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITRNPITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.97

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.53

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.52

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

6.83

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

23.27

-13.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITRN vs. PIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITRN на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIT равному 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITRN и PIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITRNPITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.97

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.07

-0.68

Просадки

Сравнение просадок ITRN и PIT

Максимальная просадка ITRN за все время составила -68.39%, что больше максимальной просадки PIT в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRN и PIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITRNPITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.39%

-12.27%

-56.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.99%

-9.27%

-13.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.82%

-12.27%

-14.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-4.56%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.51%

-3.99%

-15.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.91%

2.71%

+5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ITRN и PIT

Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что ITRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITRNPITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

6.08%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.68%

19.02%

+3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.40%

21.30%

+10.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.71%

17.47%

+13.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.47%

17.47%

+16.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITRN и PIT

Дивидендная доходность ITRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности PIT в 6.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITRN
Ituran Location and Control Ltd.		4.61%4.65%5.01%2.50%2.65%3.37%1.26%3.78%2.96%3.27%3.25%4.12%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		6.31%8.92%3.59%6.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITRN and PIT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITRN has higher volatility (8.51%) compared to PIT (6.08%). In terms of maximum drawdown, ITRN dropped -68.39% vs PIT's -12.27%.

PIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITRN и PIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор