Сравнение ITRI с PAVE
ITRI (Itron, Inc.) is a stock, while PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) is Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Over the past 5 years, ITRI returned -4.02%/yr vs 18.54%/yr for PAVE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ITRI и PAVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITRI показывает доходность -12.12%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 22.22%.
ITRI
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -12.12%
- 6 месяцев
- -14.92%
- 1 год
- -37.46%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- 6.88%
PAVE
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 6.32%
- С начала года
- 22.22%
- 6 месяцев
- 19.45%
- 1 год
- 36.66%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 18.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITRI и PAVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITRI Itron, Inc. | -12.12% | -14.48% | 43.80% | 49.08% | -26.08% | -28.55% | 14.23% | 77.52% | -30.66% | 15.30% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 22.22% | 19.36% | 17.92% | 31.01% | -7.17% | 36.42% | 19.72% | 33.26% | -19.15% | 13.41% |
Correlation
The correlation between ITRI and PAVE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2017 г. | 0.63 |
The correlation between ITRI and PAVE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITRI vs. PAVE — Ранг доходности на риск
ITRI
PAVE
Сравнение ITRI c PAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itron, Inc. (ITRI) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITRI | PAVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.32 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 3.09 | -3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 11.23 | -12.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITRI и PAVE
Максимальная просадка ITRI за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRI и PAVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITRI | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -44.08% | -50.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.64% | -11.91% | -31.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.64% | -26.23% | -17.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.57% | -26.23% | -32.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.04% | -1.40% | -39.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.57% | -6.21% | -40.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.19% | 3.27% | +23.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITRI и PAVE
Itron, Inc. (ITRI) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что ITRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITRI | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 7.04% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.84% | 15.92% | +9.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.76% | 19.60% | +20.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.80% | 21.66% | +21.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.26% | 24.39% | +18.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITRI и PAVE
ITRI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITRI Itron, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.75% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
ITRI and PAVE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITRI has higher volatility (7.63%) compared to PAVE (7.04%). In terms of maximum drawdown, ITRI dropped -94.36% vs PAVE's -44.08%.
PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITRI и PAVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор