PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITOT с VNQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITOT с VNQI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) and VNQI (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index, while VNQI is a REIT fund tracking the S&P Global ex-U.S. Property Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITOT returned 14.99%/yr vs 2.74%/yr for VNQI. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITOT charges 0.03%/yr vs 0.12%/yr for VNQI.

Доходность

Сравнение доходности ITOT и VNQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITOT показывает доходность 9.69%, что значительно выше, чем у VNQI с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции ITOT превзошли акции VNQI по среднегодовой доходности: 14.99% против 2.74% соответственно.

ITOT

1 день
0.59%
1 месяц
0.46%
С начала года
9.69%
6 месяцев
9.77%
1 год
24.78%
3 года*
20.61%
5 лет*
12.20%
10 лет*
14.99%

VNQI

1 день
0.68%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.85%
1 год
5.87%
3 года*
8.59%
5 лет*
-1.50%
10 лет*
2.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITOT и VNQI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		9.69%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		-0.33%21.38%-2.22%6.99%-22.94%5.93%-7.22%21.59%-9.44%26.91%

Correlation

The correlation between ITOT and VNQI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2010 г.

0.68

The correlation between ITOT and VNQI shifts across timeframes, from 0.56 (3 years) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ITOT и VNQI

Секторы
ITOT
VNQI

Технологии

33.8%
0.2%

Финансовые услуги

12.1%
1.9%

Коммуникационные услуги

10.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%
1.1%

Промышленность

9.5%
0.7%

Здравоохранение

9.0%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
0.1%

Энергетика

3.7%
0.3%

Недвижимость

2.4%
91.2%

Коммунальные услуги

2.3%
0.1%

Сырьевые материалы

2.1%
0.3%

Технологии

ITOT
33.8%
VNQI
0.2%

Финансовые услуги

ITOT
12.1%
VNQI
1.9%

Коммуникационные услуги

ITOT
10.3%
VNQI

-

Потребительский циклический сектор

ITOT
10.1%
VNQI
1.1%

Промышленность

ITOT
9.5%
VNQI
0.7%

Здравоохранение

ITOT
9.0%
VNQI
0.0%

Потребительский защитный сектор

ITOT
4.7%
VNQI
0.1%

Энергетика

ITOT
3.7%
VNQI
0.3%

Недвижимость

ITOT
2.4%
VNQI
91.2%

Коммунальные услуги

ITOT
2.3%
VNQI
0.1%

Сырьевые материалы

ITOT
2.1%
VNQI
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS
Часто сравнивают с VNQI:
VNQI с VNQVNQI с REETVNQI с SCHHVNQI с HAUZVNQI с SCHDVNQI с RWXVNQI с RWO

Доходность на риск

ITOT vs. VNQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VNQI
Ранг доходности на риск VNQI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITOT c VNQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITOTVNQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
0.43

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
0.70

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.09

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

0.40

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.50

1.13

+11.36

ITOT vs. VNQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITOT на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа VNQI равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITOT и VNQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITOT и VNQI

Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и VNQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITOTVNQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-38.35%

-16.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-14.78%

+5.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-16.35%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-35.55%

+10.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-38.35%

+3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-9.99%

+7.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-10.89%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

5.19%

-3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ITOT и VNQI

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) имеют волатильность 4.57% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITOTVNQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.62%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

11.75%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

13.73%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

15.54%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

16.07%

+2.22%

Сравнение комиссий ITOT и VNQI

ITOT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VNQI в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITOT и VNQI

Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности VNQI в 4.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.99%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		4.72%4.70%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%

Часто задаваемые вопросы

ITOT and VNQI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNQI has higher volatility (4.62%) compared to ITOT (4.57%). In terms of maximum drawdown, ITOT dropped -55.20% vs VNQI's -38.35%.

On 10-year performance, ITOT leads with 14.99% vs 2.74% for VNQI. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITOT has performed better with a 14.99% return vs 2.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.12% for VNQI.

VNQI has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 0.99% for ITOT.

ITOT is categorized as Large Cap Blend Equities, while VNQI is REIT. ITOT tracks S&P Total Market Index, while VNQI tracks S&P Global ex-U.S. Property Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.03% for ITOT and 0.12% for VNQI.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITOT и VNQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор