PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITOT с QQQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITOT с QQQA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) and QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) are both exchange-traded funds - ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index, while QQQA is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 5 years, ITOT returned 12.18%/yr vs 12.63%/yr for QQQA. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ITOT charges 0.03%/yr vs 0.58%/yr for QQQA.

Доходность

Сравнение доходности ITOT и QQQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITOT показывает доходность 8.76%, что значительно ниже, чем у QQQA с доходностью 50.73%.

ITOT

1 день
-2.71%
1 месяц
0.38%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.31%
1 год
25.86%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.18%
10 лет*
14.67%

QQQA

1 день
-8.16%
1 месяц
4.93%
С начала года
50.73%
6 месяцев
51.41%
1 год
73.96%
3 года*
30.35%
5 лет*
12.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITOT и QQQA

2026 (YTD)20252024202320222021
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		8.76%17.00%23.80%26.12%-19.47%13.26%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		50.73%9.87%16.17%24.98%-29.08%8.43%

Correlation

The correlation between ITOT and QQQA is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г.

0.84

The correlation between ITOT and QQQA has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITOT и QQQA

Секторы
ITOT
QQQA

Технологии

33.8%
65.2%

Финансовые услуги

12.1%

-

Коммуникационные услуги

10.3%
13.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
4.2%

Промышленность

9.5%

-

Здравоохранение

9.0%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

3.7%
9.1%

Недвижимость

2.4%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Сырьевые материалы

2.1%

-

Технологии

ITOT
33.8%
QQQA
65.2%

Финансовые услуги

ITOT
12.1%
QQQA

-

Коммуникационные услуги

ITOT
10.3%
QQQA
13.7%

Потребительский циклический сектор

ITOT
10.1%
QQQA
4.2%

Промышленность

ITOT
9.5%
QQQA

-

Здравоохранение

ITOT
9.0%
QQQA
7.8%

Потребительский защитный сектор

ITOT
4.7%
QQQA

-

Энергетика

ITOT
3.7%
QQQA
9.1%

Недвижимость

ITOT
2.4%
QQQA

-

Коммунальные услуги

ITOT
2.3%
QQQA

-

Сырьевые материалы

ITOT
2.1%
QQQA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS
Часто сравнивают с QQQA:
QQQA с QQQQQQA с QQQMQQQA с JEPQQQQA с MOATQQQA с JEPIQQQA с VOOQQQA с SPY

Доходность на риск

ITOT vs. QQQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITOT c QQQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITOTQQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.72

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.19

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.45

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

5.11

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.34

18.91

-5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITOT vs. QQQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITOT на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQA равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITOT и QQQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITOTQQQAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.72

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.49

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.50

+0.07

Просадки

Сравнение просадок ITOT и QQQA

Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки QQQA в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и QQQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITOTQQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-38.44%

-16.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-14.54%

+5.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-30.84%

+11.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-38.44%

+13.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-8.86%

+5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-15.66%

+8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

3.92%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ITOT и QQQA

Текущая волатильность для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) составляет 3.93%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) волатильность равна 13.23%. Это указывает на то, что ITOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITOTQQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

13.23%

-9.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

23.90%

-14.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

27.39%

-14.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

26.08%

-8.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

26.01%

-7.73%

Сравнение комиссий ITOT и QQQA

ITOT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии QQQA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITOT и QQQA

Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности QQQA в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.00%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.07%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITOT and QQQA have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQA has higher volatility (13.23%) compared to ITOT (3.93%). In terms of maximum drawdown, ITOT dropped -55.20% vs QQQA's -38.44%.

On 5-year performance, QQQA leads with 12.63% vs 12.18% for ITOT. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQA has performed better with a 12.63% return vs 12.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.58% for QQQA.

ITOT has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.07% for QQQA.

ITOT is categorized as Large Cap Blend Equities, while QQQA is Nasdaq-100. ITOT tracks S&P Total Market Index, while QQQA tracks NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.03% for ITOT and 0.58% for QQQA.

QQQA currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITOT и QQQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор