PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ITOT с QQQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITOT с QQQA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) and QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) are both exchange-traded funds - ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index, while QQQA is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 5 years, ITOT returned 12.22%/yr vs 10.60%/yr for QQQA. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. ITOT charges 0.03%/yr vs 0.58%/yr for QQQA.

Доходность

Сравнение доходности ITOT и QQQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITOT показывает доходность 13.95%, что значительно ниже, чем у QQQA с доходностью 47.65%.

ITOT

1 день
-0.28%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
13.04%
С начала года
13.95%
1 год
24.12%
3 года*
21.01%
5 лет*
12.22%
10 лет*
14.79%
Всё время*
10.70%

QQQA

1 день
-1.38%
1 месяц
-5.68%
6 месяцев
42.29%
С начала года
47.65%
1 год
64.07%
3 года*
28.08%
5 лет*
10.60%
10 лет*
—
Всё время*
12.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ITOT

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
$228.48M$234.64M$300.50M

QQQA

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF
$2.64M$3.22M$3.85M

Сравнение доходности по годам ITOT и QQQA

2026 (YTD)20252024202320222021
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		13.95%17.00%23.80%26.12%-19.47%14.47%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		47.65%9.87%16.17%24.98%-29.08%9.84%

Correlation

The correlation between ITOT and QQQA is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.81

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г.

0.83

The correlation between ITOT and QQQA has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITOT и QQQA

Секторы
ITOT
QQQA

Технологии

36.4%
74.4%

Финансовые услуги

11.9%

-

Промышленность

9.9%

-

Здравоохранение

9.5%
5.6%

Потребительский циклический сектор

9.5%
3.1%

Коммуникационные услуги

9.1%
11.0%

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Энергетика

3.1%
5.9%

Недвижимость

2.3%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Технологии

ITOT
36.4%
QQQA
74.4%

Финансовые услуги

ITOT
11.9%
QQQA

-

Промышленность

ITOT
9.9%
QQQA

-

Здравоохранение

ITOT
9.5%
QQQA
5.6%

Потребительский циклический сектор

ITOT
9.5%
QQQA
3.1%

Коммуникационные услуги

ITOT
9.1%
QQQA
11.0%

Потребительский защитный сектор

ITOT
4.3%
QQQA

-

Энергетика

ITOT
3.1%
QQQA
5.9%

Недвижимость

ITOT
2.3%
QQQA

-

Коммунальные услуги

ITOT
2.2%
QQQA

-

Сырьевые материалы

ITOT
1.9%
QQQA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS
Часто сравнивают с QQQA:
QQQA с QQQQQQA с QQQMQQQA с JEPQQQQA с SPMOQQQA с MOATQQQA с JEPIQQQA с SPY

Доходность на риск

ITOT vs. QQQA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ITOT c QQQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITOTQQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.91

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.37

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.87

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

9.68

+1.99

ITOT vs. QQQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITOT на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQA равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITOT и QQQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITOT и QQQA

Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки QQQA в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и QQQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITOTQQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-38.44%

-16.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-22.41%

+13.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-30.84%

+11.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-38.44%

+13.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-15.62%

+15.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-15.52%

+8.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

6.64%

-4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ITOT и QQQA

Текущая волатильность для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) составляет 4.10%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что ITOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITOTQQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

10.52%

-6.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

29.86%

-19.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

33.80%

-20.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

27.51%

-10.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

27.11%

-8.83%

Сравнение комиссий ITOT и QQQA

ITOT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии QQQA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITOT и QQQA

Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности QQQA в 0.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.98%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.02%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITOT and QQQA have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQA has higher volatility (10.52%) compared to ITOT (4.10%). In terms of maximum drawdown, ITOT dropped -55.20% vs QQQA's -38.44%.

On 5-year performance, ITOT leads with 12.22% vs 10.60% for QQQA. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ITOT has performed better with a 12.22% return vs 10.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.58% for QQQA.

ITOT has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.02% for QQQA.

ITOT is categorized as Large Cap Blend Equities, while QQQA is Nasdaq-100. ITOT tracks S&P Total Market Index, while QQQA tracks NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.03% for ITOT and 0.58% for QQQA.

QQQA currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITOT и QQQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор