Сравнение ITOT с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
ITOT и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITOT и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITOT и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.15% | 17.00% | 24.01% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -23.52% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, ITOT показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -23.52%.
ITOT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 13.71%
IBIT
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -23.52%
- 6 месяцев
- -44.79%
- 1 год
- -23.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITOT и IBIT
ITOT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ITOT vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ITOT
IBIT
Сравнение ITOT c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITOT | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | -0.51 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | -0.49 | +1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.94 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.43 | +1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | -0.91 | +8.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITOT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | -0.51 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.34 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между ITOT и IBIT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITOT и IBIT
Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ITOT и IBIT
Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITOT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.20% | -49.36% | -5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -49.36% | +40.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -46.74% | +41.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -14.24% | +7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 23.45% | -20.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITOT и IBIT
Текущая волатильность для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) составляет 5.43%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.86%. Это указывает на то, что ITOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITOT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 10.86% | -5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 36.66% | -26.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 45.32% | -26.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 51.18% | -33.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 51.18% | -32.94% |