Сравнение ITOT с IBIT
ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, ITOT returned 22.95% vs -45.30% for IBIT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ITOT charges 0.03%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности ITOT и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITOT показывает доходность 8.95%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -32.49%.
ITOT
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 8.95%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 22.95%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 15.35%
IBIT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -32.49%
- 6 месяцев
- -32.23%
- 1 год
- -45.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITOT и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 8.95% | 17.00% | 23.92% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -32.49% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between ITOT and IBIT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITOT vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ITOT
IBIT
Сравнение ITOT c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITOT | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.83 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | -0.86 | +3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.40 | -1.47 | +12.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITOT и IBIT
Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, примерно равная максимальной просадке IBIT в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITOT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.20% | -52.98% | -2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -52.98% | +44.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -52.98% | +50.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -16.97% | +10.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 30.94% | -28.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITOT и IBIT
Текущая волатильность для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) составляет 4.87%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что ITOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITOT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 13.43% | -8.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 34.60% | -24.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.77% | 44.41% | -31.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 50.21% | -32.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 50.21% | -31.94% |
Сравнение комиссий ITOT и IBIT
ITOT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITOT и IBIT
Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.02% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
ITOT and IBIT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.43%) compared to ITOT (4.87%). In terms of maximum drawdown, ITOT dropped -55.20% vs IBIT's -52.98%.
On 1-year performance, ITOT leads with 22.95% vs -45.30% for IBIT. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ITOT has performed better with a 22.95% return vs -45.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
ITOT has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for IBIT.
ITOT is categorized as Large Cap Blend Equities, while IBIT is Cryptocurrency. ITOT tracks S&P Total Market Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.03% for ITOT and 0.25% for IBIT.
ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITOT и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор