Сравнение ITOT с GXLC
ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - ITOT tracks the S&P Total Market Index while GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index. Both are passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. ITOT charges 0.03%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности ITOT и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITOT показывает доходность 8.95%, что значительно выше, чем у GXLC с доходностью 7.92%.
ITOT
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 8.95%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 22.95%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 15.35%
GXLC
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITOT и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 8.95% | 2.70% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 7.92% | 3.22% |
Correlation
The correlation between ITOT and GXLC is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITOT vs. GXLC — Ранг доходности на риск
ITOT
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ITOT c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITOT | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITOT и GXLC
Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITOT | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.20% | -9.08% | -46.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -3.40% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -1.56% | -5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ITOT и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITOT | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.77% | 13.78% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 13.78% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 13.78% | +4.49% |
Сравнение комиссий ITOT и GXLC
ITOT берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITOT и GXLC
Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.02% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, ITOT and GXLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.03% for ITOT.
ITOT has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.65% for GXLC.
ITOT tracks S&P Total Market Index, while GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.03% for ITOT and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для ITOT и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор