Сравнение ITOT с GXLC
ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - ITOT tracks the S&P Total Market Index while GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index. Both are passively managed. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. ITOT charges 0.03%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности ITOT и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ITOT показывает доходность 13.95%, а GXLC немного ниже – 13.47%.
ITOT
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 13.04%
- С начала года
- 13.95%
- 1 год
- 24.12%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 14.79%
- Всё время*
- 10.70%
GXLC
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.41%
- 6 месяцев
- 13.22%
- С начала года
- 13.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.68K | $22.15K | $18.83K | |
| $228.48M | $234.64M | $300.50M |
Сравнение доходности по годам ITOT и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 13.95% | 2.70% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 13.47% | 3.22% |
Correlation
The correlation between ITOT and GXLC is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITOT vs. GXLC — Ранг доходности на риск
ITOT
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ITOT c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITOT | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.67 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITOT и GXLC
Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITOT | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.20% | -9.08% | -46.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.10% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -1.56% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ITOT и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITOT | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.12% | 13.71% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 13.71% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 13.71% | +4.57% |
Сравнение комиссий ITOT и GXLC
ITOT берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITOT и GXLC
Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности GXLC в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.88% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0.98% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, ITOT and GXLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.03% for ITOT.
ITOT has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.88% for GXLC.
ITOT tracks S&P Total Market Index, while GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.03% for ITOT and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для ITOT и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор