Сравнение GXLC с TOS
GXLC (Global X U.S. 500 ETF) and TOS (Twin Oak Strategic Solutions ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. GXLC is passively managed, while TOS is actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GXLC charges 0.02%/yr vs 0.76%/yr for TOS.
Доходность
Сравнение доходности GXLC и TOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GXLC
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOS
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLC и TOS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 6.03% |
TOS Twin Oak Strategic Solutions ETF | 18.66% |
Correlation
The correlation between GXLC and TOS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GXLC c TOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 ETF (GXLC) и Twin Oak Strategic Solutions ETF (TOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXLC и TOS
Максимальная просадка GXLC за все время составила -9.08%, что меньше максимальной просадки TOS в -11.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLC и TOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLC | TOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.08% | -11.72% | +2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -3.23% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -2.51% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLC и TOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLC | TOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 26.53% | -12.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.75% | 26.53% | -12.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.75% | 26.53% | -12.78% |
Сравнение комиссий GXLC и TOS
GXLC берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии TOS в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLC и TOS
Дивидендная доходность GXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как TOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% |
TOS Twin Oak Strategic Solutions ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXLC and TOS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.76% for TOS.
GXLC has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for TOS.
They also come from different issuers: Global X and Twin Oak ETF Company. Their fees differ too: 0.02% for GXLC and 0.76% for TOS.
Подберите оптимальное распределение для GXLC и TOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор