PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITM с SMHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITM с SMHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX).

ITM и SMHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Intermediate Continuous. Фонд был запущен 4 дек. 2007 г.. SMHX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ITM и SMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITM и SMHX

2026 (YTD)20252024
ITM
VanEck Intermediate Muni ETF		-0.78%5.34%0.24%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		-0.32%30.00%17.76%

Доходность по периодам

С начала года, ITM показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у SMHX с доходностью -0.32%.

ITM

1 день
0.31%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
1.21%
1 год
5.00%
3 года*
2.85%
5 лет*
0.46%
10 лет*
1.95%

SMHX

1 день
1.86%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-1.36%
1 год
60.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Intermediate Muni ETF

VanEck Fabless Semiconductor ETF

Часто сравнивают с ITM:
ITM с QTUMITM с MUSTITM с HYMBITM с MUBITM с SCMBITM с VTEBITM с FTABX
Часто сравнивают с SMHX:
SMHX с SMHSMHX с FSELXSMHX с IGVSMHX с SOXQSMHX с AVUVSMHX с VGTSMHX с QTOP

Сравнение комиссий ITM и SMHX

ITM берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SMHX в 0.35%.

SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF
ITM
VanEck Intermediate Muni ETF

Доходность на риск

ITM vs. SMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITM
Ранг доходности на риск ITM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SMHX
Ранг доходности на риск SMHX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITM c SMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITMSMHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.55

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.19

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

3.56

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

9.59

-4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITM vs. SMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITM на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMHX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITM и SMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITMSMHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.55

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.77

-0.34

Корреляция

Корреляция между ITM и SMHX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITM и SMHX

Дивидендная доходность ITM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности SMHX в 0.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITM
VanEck Intermediate Muni ETF		2.95%2.86%2.73%2.40%1.92%1.70%2.13%2.44%2.33%2.21%2.29%2.28%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		0.02%0.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ITM и SMHX

Максимальная просадка ITM за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITM и SMHX.

Загрузка...

Показатели просадок

ITMSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-38.53%

+13.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-17.51%

+14.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-10.19%

+7.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-7.94%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

6.50%

-5.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ITM и SMHX

Текущая волатильность для VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) составляет 1.34%, в то время как у VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) волатильность равна 11.28%. Это указывает на то, что ITM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITMSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

11.28%

-9.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

24.45%

-22.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.21%

39.40%

-35.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.28%

39.80%

-35.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.09%

39.80%

-32.71%