PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ITM с PUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ITM и PUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITM и PUSH


2026 (YTD)20252024
ITM
VanEck Intermediate Muni ETF
-0.78%5.34%2.19%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
0.65%4.16%1.74%

Доходность по периодам

С начала года, ITM показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у PUSH с доходностью 0.65%.


ITM

1 день
0.31%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
1.21%
1 год
5.00%
3 года*
2.85%
5 лет*
0.46%
10 лет*
1.95%

PUSH

1 день
0.01%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.65%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.60%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Intermediate Muni ETF

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Сравнение комиссий ITM и PUSH

ITM берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ITM vs. PUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ITM
Ранг доходности на риск ITM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITM: 5252
Ранг коэф-та Мартина

PUSH
Ранг доходности на риск PUSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITM c PUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ITMPUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

2.21

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

3.22

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.59

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

4.40

-2.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

15.49

-10.19

ITM vs. PUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITM на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа PUSH равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITM и PUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ITMPUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.21

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

2.84

-2.42

Корреляция

Корреляция между ITM и PUSH составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ITM и PUSH

Дивидендная доходность ITM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности PUSH в 3.31%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITM
VanEck Intermediate Muni ETF
2.95%2.86%2.73%2.40%1.92%1.70%2.13%2.44%2.33%2.21%2.29%2.28%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
3.31%3.45%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ITM и PUSH

Максимальная просадка ITM за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITM и PUSH.


Загрузка...

Показатели просадок


ITMPUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-0.85%

-23.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-0.85%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-0.36%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-0.11%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.24%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ITM и PUSH

VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что ITM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ITMPUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

0.23%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

1.03%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.21%

1.64%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.28%

1.33%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.09%

1.33%

+5.76%