Сравнение ITM с PUSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH).
ITM и PUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Intermediate Continuous. Фонд был запущен 4 дек. 2007 г.. PUSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ITM и PUSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITM и PUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | -0.78% | 5.34% | 2.19% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 0.65% | 4.16% | 1.74% |
Доходность по периодам
С начала года, ITM показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у PUSH с доходностью 0.65%.
ITM
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- 1.95%
PUSH
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITM и PUSH
ITM берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ITM vs. PUSH — Ранг доходности на риск
ITM
PUSH
Сравнение ITM c PUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITM | PUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 2.21 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 3.22 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.59 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 4.40 | -2.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 15.49 | -10.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITM | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.21 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 2.84 | -2.42 |
Корреляция
Корреляция между ITM и PUSH составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITM и PUSH
Дивидендная доходность ITM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности PUSH в 3.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | 2.95% | 2.86% | 2.73% | 2.40% | 1.92% | 1.70% | 2.13% | 2.44% | 2.33% | 2.21% | 2.29% | 2.28% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 3.31% | 3.45% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ITM и PUSH
Максимальная просадка ITM за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITM и PUSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITM | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | -0.85% | -23.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -0.85% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -0.36% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -0.11% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.24% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITM и PUSH
VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что ITM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITM | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 0.23% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 1.03% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 1.64% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 1.33% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.09% | 1.33% | +5.76% |