PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITHAX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITHAX с VTMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

ITHAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности ITHAX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITHAX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITHAX
Hartford Capital Appreciation Fund Class A		-5.75%10.37%20.73%18.95%-17.83%15.30%20.74%36.59%-5.22%21.40%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.46%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, ITHAX показывает доходность -5.75%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции ITHAX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 11.11% против 9.31% соответственно.

ITHAX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-5.75%
6 месяцев
-4.08%
1 год
10.62%
3 года*
12.35%
5 лет*
5.97%
10 лет*
11.11%

VTMGX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.28%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.51%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Capital Appreciation Fund Class A

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с ITHAX:
ITHAX с IHGIXITHAX с BLUEXITHAX с HBLYXITHAX с FSPGXITHAX с ADXITHAX с GQEPXITHAX с AMRGX
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIX

Сравнение комиссий ITHAX и VTMGX

ITHAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

ITHAX
Hartford Capital Appreciation Fund Class A
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

ITHAX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITHAX
Ранг доходности на риск ITHAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITHAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITHAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITHAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITHAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITHAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITHAX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITHAXVTMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.79

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

2.35

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

2.44

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

9.56

-5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITHAX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITHAX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа VTMGX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITHAX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITHAXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.79

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.55

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.57

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.29

+0.26

Корреляция

Корреляция между ITHAX и VTMGX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITHAX и VTMGX

Дивидендная доходность ITHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности VTMGX в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITHAX
Hartford Capital Appreciation Fund Class A		7.50%7.07%10.79%0.53%6.06%16.17%4.97%9.24%19.02%14.85%0.41%9.39%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.92%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Просадки

Сравнение просадок ITHAX и VTMGX

Максимальная просадка ITHAX за все время составила -63.22%, примерно равная максимальной просадке VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITHAX и VTMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ITHAXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.22%

-60.58%

-2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.03%

-11.67%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-29.71%

+3.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.33%

-35.68%

-0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-9.01%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-14.74%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.97%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ITHAX и VTMGX

Текущая волатильность для Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) составляет 5.58%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что ITHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITHAXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

7.83%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

11.28%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

16.68%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

15.65%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

16.45%

+1.61%