Сравнение ITHAX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
ITHAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности ITHAX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITHAX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITHAX Hartford Capital Appreciation Fund Class A | -5.75% | 10.37% | 20.73% | 18.95% | -17.83% | 15.30% | 20.74% | 36.59% | -5.22% | 21.40% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, ITHAX показывает доходность -5.75%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции ITHAX уступали акциям PROVX по среднегодовой доходности: 11.11% против 11.71% соответственно.
ITHAX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -5.75%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 11.11%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITHAX и PROVX
ITHAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
ITHAX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
ITHAX
PROVX
Сравнение ITHAX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITHAX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.77 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.26 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.00 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 3.81 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITHAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.77 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.46 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.73 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.49 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между ITHAX и PROVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITHAX и PROVX
Дивидендная доходность ITHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITHAX Hartford Capital Appreciation Fund Class A | 7.50% | 7.07% | 10.79% | 0.53% | 6.06% | 16.17% | 4.97% | 9.24% | 19.02% | 14.85% | 0.41% | 9.39% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок ITHAX и PROVX
Максимальная просадка ITHAX за все время составила -63.22%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITHAX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITHAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.22% | -57.65% | -5.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -12.54% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | -27.48% | +0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.33% | -27.48% | -8.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -10.07% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -13.23% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 3.29% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITHAX и PROVX
Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что ITHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITHAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 4.20% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 8.81% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 14.60% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 15.59% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 16.12% | +1.94% |