Сравнение ITHAX с BPTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) и Baron Partners Fund (BPTRX).
ITHAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности ITHAX и BPTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITHAX и BPTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITHAX Hartford Capital Appreciation Fund Class A | -5.75% | 10.37% | 20.73% | 18.95% | -17.83% | 15.30% | 20.74% | 36.59% | -5.22% | 21.40% |
BPTRX Baron Partners Fund | -5.39% | 24.54% | 32.75% | 43.09% | -42.53% | 31.35% | 148.81% | 44.99% | -2.01% | 31.54% |
Доходность по периодам
С начала года, ITHAX показывает доходность -5.75%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции ITHAX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 11.11% против 23.66% соответственно.
ITHAX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -5.75%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 11.11%
BPTRX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 23.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITHAX и BPTRX
ITHAX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.
Доходность на риск
ITHAX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск
ITHAX
BPTRX
Сравнение ITHAX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITHAX | BPTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.29 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 2.38 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.85 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 10.35 | -6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITHAX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.29 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.32 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.73 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между ITHAX и BPTRX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITHAX и BPTRX
Дивидендная доходность ITHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности BPTRX в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITHAX Hartford Capital Appreciation Fund Class A | 7.50% | 7.07% | 10.79% | 0.53% | 6.06% | 16.17% | 4.97% | 9.24% | 19.02% | 14.85% | 0.41% | 9.39% |
BPTRX Baron Partners Fund | 3.55% | 3.36% | 0.76% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок ITHAX и BPTRX
Максимальная просадка ITHAX за все время составила -63.22%, примерно равная максимальной просадке BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITHAX и BPTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITHAX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.22% | -64.11% | +0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -14.79% | +2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | -49.87% | +23.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.33% | -51.26% | +14.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -8.65% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -13.82% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 4.08% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITHAX и BPTRX
Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что ITHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITHAX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 4.78% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 22.21% | -12.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 33.35% | -15.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 33.90% | -16.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 32.72% | -14.66% |