Сравнение ITHAX с AMRGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) и American Growth Fund Series One (AMRGX).
ITHAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г..
Доходность
Сравнение доходности ITHAX и AMRGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITHAX и AMRGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITHAX Hartford Capital Appreciation Fund Class A | -5.75% | 10.37% | 20.73% | 18.95% | -17.83% | 15.30% | 20.74% | 36.59% | -5.22% | 21.40% |
AMRGX American Growth Fund Series One | 1.60% | 11.18% | 16.61% | 24.38% | -19.93% | 15.64% | 18.65% | 36.73% | -9.07% | 13.37% |
Доходность по периодам
С начала года, ITHAX показывает доходность -5.75%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью 1.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ITHAX имеют среднегодовую доходность 11.11%, а акции AMRGX немного отстают с 10.73%.
ITHAX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -5.75%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 11.11%
AMRGX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -8.89%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 10.24%
- 1 год
- 18.83%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITHAX и AMRGX
ITHAX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.
Доходность на риск
ITHAX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск
ITHAX
AMRGX
Сравнение ITHAX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITHAX | AMRGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.71 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.25 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.20 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 2.91 | +1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITHAX | AMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.71 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.51 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.10 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между ITHAX и AMRGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITHAX и AMRGX
Дивидендная доходность ITHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что меньше доходности AMRGX в 17.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITHAX Hartford Capital Appreciation Fund Class A | 7.50% | 7.07% | 10.79% | 0.53% | 6.06% | 16.17% | 4.97% | 9.24% | 19.02% | 14.85% | 0.41% | 9.39% |
AMRGX American Growth Fund Series One | 17.54% | 17.82% | 12.39% | 8.17% | 7.77% | 12.21% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ITHAX и AMRGX
Максимальная просадка ITHAX за все время составила -63.22%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITHAX и AMRGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITHAX | AMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.22% | -80.32% | +17.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -13.98% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | -35.42% | +8.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.33% | -35.42% | -0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -11.44% | +3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -40.45% | +28.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 5.78% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITHAX и AMRGX
Текущая волатильность для Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) составляет 5.58%, в то время как у American Growth Fund Series One (AMRGX) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что ITHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMRGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITHAX | AMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 7.00% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 23.66% | -13.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 28.35% | -10.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 21.88% | -4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 21.32% | -3.26% |