Сравнение ITGR с BABA
ITGR (Integer Holdings Corporation) and BABA (Alibaba Group Holding Limited) are both stocks. ITGR operates in Medical Devices (Healthcare), while BABA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ITGR returned 11.79%/yr vs 4.23%/yr for BABA. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITGR и BABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITGR показывает доходность 22.52%, что значительно выше, чем у BABA с доходностью -17.15%. За последние 10 лет акции ITGR превзошли акции BABA по среднегодовой доходности: 11.79% против 4.23% соответственно.
ITGR
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 5.64%
- 6 месяцев
- 12.02%
- С начала года
- 22.52%
- 1 год
- -14.58%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 11.79%
- Всё время*
- 6.65%
BABA
- 1 день
- 4.67%
- 1 месяц
- 12.36%
- 6 месяцев
- -26.57%
- С начала года
- -17.15%
- 1 год
- 1.01%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- -9.54%
- 10 лет*
- 4.23%
- Всё время*
- 2.76%
Сравнение доходности по годам ITGR и BABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITGR Integer Holdings Corporation | 22.52% | -40.82% | 33.75% | 44.73% | -20.01% | 5.42% | 0.94% | 5.47% | 68.34% | 53.82% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -17.15% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -20.51% | 96.37% |
Correlation
The correlation between ITGR and BABA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
ITGR:
$3.26B
BABA:
$288.44B
ITGR:
$4.04
BABA:
CN¥33.85
ITGR:
23.76
BABA:
24.06
ITGR:
4.22
BABA:
1.08
ITGR:
1.82
BABA:
2.42
ITGR:
1.95
BABA:
1.86
ITGR:
$1.86B
BABA:
CN¥811.51B
ITGR:
$491.10M
BABA:
CN¥332.88B
ITGR:
$308.94M
BABA:
CN¥112.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITGR vs. BABA — Ранг доходности на риск
ITGR
BABA
Сравнение ITGR c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integer Holdings Corporation (ITGR) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITGR | BABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.04 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.02 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 0.04 | -0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITGR и BABA
Максимальная просадка ITGR за все время составила -67.97%, что меньше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITGR и BABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITGR | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.97% | -80.09% | +12.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.31% | -49.47% | +4.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.14% | -49.47% | -6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.14% | -70.50% | +14.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | -80.09% | +23.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.44% | -59.68% | +26.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.98% | -37.77% | +8.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.02% | 23.72% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITGR и BABA
Текущая волатильность для Integer Holdings Corporation (ITGR) составляет 10.11%, в то время как у Alibaba Group Holding Limited (BABA) волатильность равна 14.81%. Это указывает на то, что ITGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITGR | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 14.81% | -4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.79% | 29.42% | -8.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.57% | 44.85% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.77% | 51.73% | -16.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.24% | 43.61% | -4.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITGR и BABA
ITGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.87% | 1.36% | 1.96% | 1.29% |
ITGR Integer Holdings Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITGR и BABA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Integer Holdings Corporation и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITGR и BABA
ITGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Integer Holdings Corporation сообщила о валовой прибыли в 109.60M при выручке в 439.58M, что соответствует валовой рентабельности в 24.9%.
BABA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
ITGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Integer Holdings Corporation сообщила об операционной прибыли в 31.87M при выручке в 439.58M, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
BABA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
ITGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Integer Holdings Corporation сообщила о чистой прибыли в 16.51M при выручке в 439.58M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
BABA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
ITGR and BABA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABA has higher volatility (14.81%) compared to ITGR (10.11%). In terms of maximum drawdown, ITGR dropped -67.97% vs BABA's -80.09%.
BABA currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITGR и BABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор