Сравнение ITGR с ACHC
ITGR (Integer Holdings Corporation) and ACHC (Acadia Healthcare Company, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ITGR in Medical Devices, ACHC in Medical Care Facilities. Over the past 10 years, ITGR returned 11.79%/yr vs -4.49%/yr for ACHC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITGR и ACHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITGR показывает доходность 22.52%, что значительно ниже, чем у ACHC с доходностью 142.64%. За последние 10 лет акции ITGR превзошли акции ACHC по среднегодовой доходности: 11.79% против -4.49% соответственно.
ITGR
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 5.64%
- 6 месяцев
- 12.02%
- С начала года
- 22.52%
- 1 год
- -14.58%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 11.79%
- Всё время*
- 6.65%
ACHC
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 38.44%
- 6 месяцев
- 194.78%
- С начала года
- 142.64%
- 1 год
- 57.07%
- 3 года*
- -22.67%
- 5 лет*
- -11.10%
- 10 лет*
- -4.49%
- Всё время*
- 1.15%
Сравнение доходности по годам ITGR и ACHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITGR Integer Holdings Corporation | 22.52% | -40.82% | 33.75% | 44.73% | -20.01% | 5.42% | 0.94% | 5.47% | 68.34% | 53.82% |
ACHC Acadia Healthcare Company, Inc. | 142.64% | -64.21% | -49.01% | -5.54% | 35.62% | 20.77% | 51.29% | 29.21% | -21.21% | -1.42% |
Correlation
The correlation between ITGR and ACHC is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2000 г. | 0.21 |
The correlation between ITGR and ACHC shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ITGR:
$3.26B
ACHC:
$3.17B
ITGR:
$4.04
ACHC:
-$12.22
ITGR:
1.82
ACHC:
0.93
ITGR:
1.95
ACHC:
1.60
ITGR:
$1.86B
ACHC:
$3.37B
ITGR:
$491.10M
ACHC:
$1.76B
ITGR:
$308.94M
ACHC:
-$726.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITGR vs. ACHC — Ранг доходности на риск
ITGR
ACHC
Сравнение ITGR c ACHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integer Holdings Corporation (ITGR) и Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITGR | ACHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.20 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.00 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 2.18 | -2.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITGR и ACHC
Максимальная просадка ITGR за все время составила -67.97%, что меньше максимальной просадки ACHC в -98.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITGR и ACHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITGR | ACHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.97% | -98.77% | +30.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.31% | -57.11% | +11.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.14% | -86.63% | +30.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.14% | -86.89% | +30.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | -86.89% | +30.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.44% | -61.34% | +27.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.98% | -56.50% | +27.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.02% | 26.20% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITGR и ACHC
Текущая волатильность для Integer Holdings Corporation (ITGR) составляет 10.11%, в то время как у Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что ITGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITGR | ACHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 13.55% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.79% | 47.90% | -27.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.57% | 66.53% | -22.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.77% | 46.41% | -11.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.24% | 48.65% | -9.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITGR и ACHC
Ни ITGR, ни ACHC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITGR и ACHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Integer Holdings Corporation и Acadia Healthcare Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITGR и ACHC
ITGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Integer Holdings Corporation сообщила о валовой прибыли в 109.60M при выручке в 439.58M, что соответствует валовой рентабельности в 24.9%.
ACHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Acadia Healthcare Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 828.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ITGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Integer Holdings Corporation сообщила об операционной прибыли в 31.87M при выручке в 439.58M, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
ACHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Acadia Healthcare Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 828.80M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ITGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Integer Holdings Corporation сообщила о чистой прибыли в 16.51M при выручке в 439.58M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
ACHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Acadia Healthcare Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.11M при выручке в 828.80M, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.
Часто задаваемые вопросы
ITGR and ACHC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACHC has higher volatility (13.55%) compared to ITGR (10.11%). In terms of maximum drawdown, ITGR dropped -67.97% vs ACHC's -98.77%.
ACHC currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITGR и ACHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор