Сравнение ITGR с EXEL
ITGR (Integer Holdings Corporation) and EXEL (Exelixis, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ITGR in Medical Devices, EXEL in Biotechnology. Over the past 10 years, ITGR returned 11.79%/yr vs 20.39%/yr for EXEL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITGR и EXEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITGR показывает доходность 22.52%, что значительно ниже, чем у EXEL с доходностью 26.69%. За последние 10 лет акции ITGR уступали акциям EXEL по среднегодовой доходности: 11.79% против 20.39% соответственно.
ITGR
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 5.64%
- 6 месяцев
- 12.02%
- С начала года
- 22.52%
- 1 год
- -14.58%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 11.79%
- Всё время*
- 6.65%
EXEL
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 6.97%
- 6 месяцев
- 26.32%
- С начала года
- 26.69%
- 1 год
- 24.87%
- 3 года*
- 41.28%
- 5 лет*
- 26.67%
- 10 лет*
- 20.39%
- Всё время*
- 4.90%
Сравнение доходности по годам ITGR и EXEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITGR Integer Holdings Corporation | 22.52% | -40.82% | 33.75% | 44.73% | -20.01% | 5.42% | 0.94% | 5.47% | 68.34% | 53.82% |
EXEL Exelixis, Inc. | 26.69% | 31.62% | 38.81% | 49.56% | -12.25% | -8.92% | 13.90% | -10.42% | -35.30% | 103.89% |
Correlation
The correlation between ITGR and EXEL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2000 г. | 0.30 |
The correlation between ITGR and EXEL shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ITGR:
$3.26B
EXEL:
$13.96B
ITGR:
$4.04
EXEL:
$3.02
ITGR:
23.76
EXEL:
18.38
ITGR:
4.22
EXEL:
0.32
ITGR:
1.82
EXEL:
6.45
ITGR:
1.95
EXEL:
7.67
ITGR:
$1.86B
EXEL:
$2.38B
ITGR:
$491.10M
EXEL:
$1.70B
ITGR:
$308.94M
EXEL:
$991.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITGR vs. EXEL — Ранг доходности на риск
ITGR
EXEL
Сравнение ITGR c EXEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integer Holdings Corporation (ITGR) и Exelixis, Inc. (EXEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITGR | EXEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.16 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.03 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 2.54 | -3.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITGR и EXEL
Максимальная просадка ITGR за все время составила -67.97%, что меньше максимальной просадки EXEL в -97.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITGR и EXEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITGR | EXEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.97% | -97.38% | +29.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.31% | -24.25% | -21.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.14% | -25.34% | -30.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.14% | -35.41% | -20.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | -57.20% | +1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.44% | -2.75% | -30.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.98% | -70.77% | +41.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.02% | 9.83% | +15.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITGR и EXEL
Integer Holdings Corporation (ITGR) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Exelixis, Inc. (EXEL) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что ITGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITGR | EXEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 7.11% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.79% | 23.99% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.57% | 38.71% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.77% | 35.62% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.24% | 44.46% | -5.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITGR и EXEL
Ни ITGR, ни EXEL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITGR и EXEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Integer Holdings Corporation и Exelixis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITGR и EXEL
ITGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Integer Holdings Corporation сообщила о валовой прибыли в 109.60M при выручке в 439.58M, что соответствует валовой рентабельности в 24.9%.
EXEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 610.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ITGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Integer Holdings Corporation сообщила об операционной прибыли в 31.87M при выручке в 439.58M, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
EXEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 251.34M при выручке в 610.81M, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
ITGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Integer Holdings Corporation сообщила о чистой прибыли в 16.51M при выручке в 439.58M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
EXEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 210.47M при выручке в 610.81M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
Часто задаваемые вопросы
ITGR and EXEL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITGR has higher volatility (10.11%) compared to EXEL (7.11%). In terms of maximum drawdown, ITGR dropped -67.97% vs EXEL's -97.38%.
EXEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITGR и EXEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор