Сравнение ITEQ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
ITEQ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITEQ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность BlueStar Israel Global Technology Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITEQ и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITEQ и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITEQ BlueStar Israel Technology ETF | -0.86% | 13.71% | 11.70% | 4.70% | -30.36% | -8.04% | 58.96% | 37.59% | -0.63% | 26.87% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ITEQ показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции ITEQ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.27% против 13.98% соответственно.
ITEQ
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- -2.62%
- 10 лет*
- 9.27%
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITEQ и SPY
ITEQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
ITEQ vs. SPY — Ранг доходности на риск
ITEQ
SPY
Сравнение ITEQ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITEQ | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.93 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.45 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.53 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 7.30 | -3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITEQ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.93 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.69 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.78 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.56 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между ITEQ и SPY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITEQ и SPY
Дивидендная доходность ITEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITEQ BlueStar Israel Technology ETF | 0.85% | 0.85% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок ITEQ и SPY
Максимальная просадка ITEQ за все время составила -54.63%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEQ и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITEQ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.63% | -55.19% | +0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -12.05% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.29% | -24.50% | -25.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.63% | -33.72% | -20.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.54% | -6.24% | -20.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.50% | -9.09% | -9.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 2.52% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITEQ и SPY
BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что ITEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITEQ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 5.31% | +4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.28% | 9.47% | +7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.59% | 19.05% | +6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.03% | 17.06% | +7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.27% | 17.92% | +5.35% |