PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITEQ с SPRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITEQ с SPRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITEQ (BlueStar Israel Technology ETF) and SPRX (Spear Alpha ETF) are both Technology Equities funds. ITEQ is passively managed, while SPRX is actively managed. Over the past 3 years, ITEQ returned 14.09%/yr vs 47.54%/yr for SPRX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ITEQ и SPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и Spear Alpha ETF (SPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITEQ показывает доходность 16.91%, что значительно ниже, чем у SPRX с доходностью 49.15%.

ITEQ

1 день
-0.24%
1 месяц
5.48%
С начала года
16.91%
6 месяцев
19.51%
1 год
26.37%
3 года*
14.09%
5 лет*
0.62%
10 лет*
10.96%

SPRX

1 день
-0.74%
1 месяц
29.77%
С начала года
49.15%
6 месяцев
42.36%
1 год
108.80%
3 года*
47.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITEQ и SPRX

2026 (YTD)20252024202320222021
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		16.91%13.71%11.70%4.70%-30.36%-9.01%
SPRX
Spear Alpha ETF		49.15%41.91%20.58%88.02%-44.99%8.91%

Correlation

The correlation between ITEQ and SPRX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.81

The correlation between ITEQ and SPRX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ITEQ и SPRX

Секторы
ITEQ
SPRX

Технологии

58.7%
72.7%

Промышленность

16.6%
15.5%

Коммунальные услуги

10.1%
1.4%

Финансовые услуги

5.1%
8.0%

Потребительский циклический сектор

3.3%

-

Здравоохранение

2.3%

-

Энергетика

2.0%

-

Коммуникационные услуги

1.4%
3.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

ITEQ
58.7%
SPRX
72.7%

Промышленность

ITEQ
16.6%
SPRX
15.5%

Коммунальные услуги

ITEQ
10.1%
SPRX
1.4%

Финансовые услуги

ITEQ
5.1%
SPRX
8.0%

Потребительский циклический сектор

ITEQ
3.3%
SPRX

-

Здравоохранение

ITEQ
2.3%
SPRX

-

Энергетика

ITEQ
2.0%
SPRX

-

Коммуникационные услуги

ITEQ
1.4%
SPRX
3.9%

Сырьевые материалы

ITEQ

-

SPRX

-

Потребительский защитный сектор

ITEQ

-

SPRX

-

Недвижимость

ITEQ

-

SPRX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlueStar Israel Technology ETF

Spear Alpha ETF

Часто сравнивают с ITEQ:
ITEQ с IZRLITEQ с EISITEQ с ISRAITEQ с SMHITEQ с VOOITEQ с HACKITEQ с QQQ
Часто сравнивают с SPRX:
SPRX с AIQSPRX с SMHSPRX с SPYSPRX с VOOSPRX с SOXXSPRX с BOTZSPRX с QTUM

Доходность на риск

ITEQ vs. SPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITEQ
Ранг доходности на риск ITEQ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEQ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEQ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITEQ c SPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и Spear Alpha ETF (SPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITEQSPRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.51

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.88

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

4.52

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.44

14.31

-8.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITEQ vs. SPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITEQ на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа SPRX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITEQ и SPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITEQSPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.51

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.59

-0.16

Просадки

Сравнение просадок ITEQ и SPRX

Максимальная просадка ITEQ за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки SPRX в -51.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEQ и SPRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITEQSPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-51.21%

-3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-24.21%

+11.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.78%

-42.12%

+15.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.38%

-2.30%

-11.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-17.64%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

7.63%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ITEQ и SPRX

Текущая волатильность для BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) составляет 7.60%, в то время как у Spear Alpha ETF (SPRX) волатильность равна 15.04%. Это указывает на то, что ITEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITEQSPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

15.04%

-7.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.30%

35.47%

-18.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

43.51%

-20.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.96%

41.72%

-16.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

41.72%

-18.32%

Сравнение комиссий ITEQ и SPRX

И ITEQ, и SPRX имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITEQ и SPRX

Дивидендная доходность ITEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как SPRX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		0.72%0.85%0.01%0.00%0.00%0.00%
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%

Часто задаваемые вопросы

ITEQ and SPRX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPRX has higher volatility (15.04%) compared to ITEQ (7.60%). In terms of maximum drawdown, ITEQ dropped -54.63% vs SPRX's -51.21%.

On 3-year performance, SPRX leads with 47.54% vs 14.09% for ITEQ. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, ITEQ has been the lower-risk option at 7.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPRX has performed better with a 47.54% return vs 14.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITEQ and SPRX have the same expense ratio: 0.75% per year.

ITEQ has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.00% for SPRX.

They also come from different issuers: ETFMG and Spear.

SPRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITEQ и SPRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор