PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITEQ с MJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITEQ с MJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ITEQ (BlueStar Israel Technology ETF) and MJ (ETFMG Alternative Harvest ETF) are both exchange-traded funds - ITEQ is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Israel Global Technology Index, while MJ is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Prime Alternative Harvest Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ITEQ returned 0.67%/yr vs -35.31%/yr for MJ. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ITEQ и MJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITEQ показывает доходность 17.19%, что значительно выше, чем у MJ с доходностью -14.07%.

ITEQ

1 день
-2.89%
1 месяц
7.48%
С начала года
17.19%
6 месяцев
20.44%
1 год
27.92%
3 года*
14.27%
5 лет*
0.67%
10 лет*
11.00%

MJ

1 день
-3.25%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-14.07%
6 месяцев
1.76%
1 год
40.95%
3 года*
-7.86%
5 лет*
-35.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITEQ и MJ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		17.19%13.71%11.70%4.70%-30.36%-8.04%58.96%37.59%-0.19%
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		-14.07%13.07%-23.97%-24.18%-61.55%-22.79%-16.18%-31.36%-22.57%

Correlation

The correlation between ITEQ and MJ is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.50

The correlation between ITEQ and MJ shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ITEQ и MJ

Секторы
ITEQ
MJ

Технологии

58.7%
0.6%

Промышленность

16.6%

-

Коммунальные услуги

10.1%

-

Финансовые услуги

5.1%
0.3%

Потребительский циклический сектор

3.3%
0.9%

Здравоохранение

2.3%
76.5%

Энергетика

2.0%

-

Коммуникационные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

18.6%

Недвижимость

-

3.0%

Технологии

ITEQ
58.7%
MJ
0.6%

Промышленность

ITEQ
16.6%
MJ

-

Коммунальные услуги

ITEQ
10.1%
MJ

-

Финансовые услуги

ITEQ
5.1%
MJ
0.3%

Потребительский циклический сектор

ITEQ
3.3%
MJ
0.9%

Здравоохранение

ITEQ
2.3%
MJ
76.5%

Энергетика

ITEQ
2.0%
MJ

-

Коммуникационные услуги

ITEQ
1.4%
MJ

-

Сырьевые материалы

ITEQ

-

MJ

-

Потребительский защитный сектор

ITEQ

-

MJ
18.6%

Недвижимость

ITEQ

-

MJ
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlueStar Israel Technology ETF

ETFMG Alternative Harvest ETF

Часто сравнивают с ITEQ:
ITEQ с IZRLITEQ с EISITEQ с ISRAITEQ с SMHITEQ с VOOITEQ с HACKITEQ с QQQ
Часто сравнивают с MJ:
MJ с MSOSMJ с YOLOMJ с CNBSMJ с MJUSMJ с FPXMJ с ARKXMJ с SPY

Доходность на риск

ITEQ vs. MJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITEQ
Ранг доходности на риск ITEQ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEQ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEQ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEQ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEQ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEQ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MJ
Ранг доходности на риск MJ: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MJ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJ: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJ: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITEQ c MJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITEQMJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
0.47

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.51

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

0.85

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.76

1.52

+4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITEQ vs. MJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITEQ на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа MJ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITEQ и MJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITEQMJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.47

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.59

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

-0.48

+0.91

Просадки

Сравнение просадок ITEQ и MJ

Максимальная просадка ITEQ за все время составила -54.63%, что меньше максимальной просадки MJ в -96.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEQ и MJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITEQMJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-96.55%

+41.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-48.66%

+35.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.78%

-69.73%

+42.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.29%

-93.27%

+42.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.17%

-94.45%

+81.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-69.20%

+50.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

27.08%

-22.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ITEQ и MJ

Текущая волатильность для BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) составляет 7.71%, в то время как у ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что ITEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITEQMJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

11.92%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.33%

59.46%

-42.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

86.70%

-63.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.96%

59.89%

-34.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

55.74%

-32.34%

Сравнение комиссий ITEQ и MJ

И ITEQ, и MJ имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITEQ и MJ

Дивидендная доходность ITEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности MJ в 2.31%

ПозицияTTM20252024
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		0.72%0.85%0.01%
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		2.31%1.98%13.80%

Часто задаваемые вопросы

ITEQ and MJ have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MJ has higher volatility (11.92%) compared to ITEQ (7.71%). In terms of maximum drawdown, ITEQ dropped -54.63% vs MJ's -96.55%.

On 5-year performance, ITEQ leads with 0.67% vs -35.31% for MJ. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, ITEQ has been the lower-risk option at 7.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ITEQ has performed better with a 0.67% return vs -35.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITEQ and MJ have the same expense ratio: 0.75% per year.

MJ has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.72% for ITEQ.

ITEQ is categorized as Technology Equities, while MJ is Small Cap Blend Equities. ITEQ tracks BlueStar Israel Global Technology Index, while MJ tracks Prime Alternative Harvest Index.

ITEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITEQ и MJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор