PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITEQ с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITEQ с IAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITEQ (BlueStar Israel Technology ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - ITEQ is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Israel Global Technology Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITEQ returned 10.96%/yr vs 13.38%/yr for IAU. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. ITEQ charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности ITEQ и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITEQ показывает доходность 16.91%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 3.83%. За последние 10 лет акции ITEQ уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 10.96% против 13.38% соответственно.

ITEQ

1 день
-0.24%
1 месяц
5.48%
С начала года
16.91%
6 месяцев
19.51%
1 год
26.37%
3 года*
14.09%
5 лет*
0.62%
10 лет*
10.96%

IAU

1 день
0.83%
1 месяц
-1.65%
С начала года
3.83%
6 месяцев
6.31%
1 год
32.47%
3 года*
31.39%
5 лет*
18.52%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITEQ и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		16.91%13.71%11.70%4.70%-30.36%-8.04%58.96%37.59%-0.63%26.87%
IAU
iShares Gold Trust		3.83%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between ITEQ and IAU is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2015 г.

0.09

Сравнение распределения секторов ITEQ и IAU

Секторы
ITEQ
IAU

Технологии

58.7%

-

Промышленность

16.6%

-

Коммунальные услуги

10.1%

-

Финансовые услуги

5.1%

-

Потребительский циклический сектор

3.3%

-

Здравоохранение

2.3%

-

Энергетика

2.0%

-

Коммуникационные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Технологии

ITEQ
58.7%
IAU

-

Промышленность

ITEQ
16.6%
IAU

-

Коммунальные услуги

ITEQ
10.1%
IAU

-

Финансовые услуги

ITEQ
5.1%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

ITEQ
3.3%
IAU

-

Здравоохранение

ITEQ
2.3%
IAU

-

Энергетика

ITEQ
2.0%
IAU

-

Коммуникационные услуги

ITEQ
1.4%
IAU

-

Сырьевые материалы

ITEQ

-

IAU

-

Потребительский защитный сектор

ITEQ

-

IAU

-

Недвижимость

ITEQ

-

IAU
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlueStar Israel Technology ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с ITEQ:
ITEQ с IZRLITEQ с EISITEQ с ISRAITEQ с SMHITEQ с VOOITEQ с HACKITEQ с QQQ
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

ITEQ vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITEQ
Ранг доходности на риск ITEQ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEQ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEQ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITEQ c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITEQIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.24

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
1.63

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

1.70

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.44

4.18

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITEQ vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITEQ на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITEQ и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITEQIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.24

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

1.04

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.84

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.63

-0.20

Просадки

Сравнение просадок ITEQ и IAU

Максимальная просадка ITEQ за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEQ и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITEQIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-45.14%

-9.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-19.18%

+6.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.78%

-19.18%

-7.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.29%

-20.93%

-29.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.63%

-21.82%

-32.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.38%

-17.02%

+3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-15.96%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

7.79%

-2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ITEQ и IAU

BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что ITEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITEQIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

5.50%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.30%

23.03%

-5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

26.41%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.96%

17.94%

+7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

15.90%

+7.50%

Сравнение комиссий ITEQ и IAU

ITEQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITEQ и IAU

Дивидендная доходность ITEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		0.72%0.85%0.01%

Часто задаваемые вопросы

ITEQ and IAU have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITEQ has higher volatility (7.60%) compared to IAU (5.50%). In terms of maximum drawdown, ITEQ dropped -54.63% vs IAU's -45.14%.

On 10-year performance, IAU leads with 13.38% vs 10.96% for ITEQ. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAU has performed better with a 13.38% return vs 10.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for ITEQ.

ITEQ has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.00% for IAU.

ITEQ is categorized as Technology Equities, while IAU is Gold. ITEQ tracks BlueStar Israel Global Technology Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: ETFMG and iShares. Their fees differ too: 0.75% for ITEQ and 0.25% for IAU.

IAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITEQ и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор