Сравнение ITEQ с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и iShares Gold Trust (IAU).
ITEQ и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITEQ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность BlueStar Israel Global Technology Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2015 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITEQ и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITEQ и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITEQ BlueStar Israel Technology ETF | -0.86% | 13.71% | 11.70% | 4.70% | -30.36% | -8.04% | 58.96% | 37.59% | -0.63% | 26.87% |
IAU iShares Gold Trust | 8.61% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, ITEQ показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 8.61%. За последние 10 лет акции ITEQ уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 9.27% против 14.08% соответственно.
ITEQ
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- -2.62%
- 10 лет*
- 9.27%
IAU
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- 8.61%
- 6 месяцев
- 21.15%
- 1 год
- 49.53%
- 3 года*
- 33.12%
- 5 лет*
- 21.78%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITEQ и IAU
ITEQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
ITEQ vs. IAU — Ранг доходности на риск
ITEQ
IAU
Сравнение ITEQ c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITEQ | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.80 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 2.24 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.33 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.69 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 9.97 | -6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITEQ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.80 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 1.24 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.89 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.64 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между ITEQ и IAU составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITEQ и IAU
Дивидендная доходность ITEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITEQ BlueStar Israel Technology ETF | 0.85% | 0.85% | 0.01% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ITEQ и IAU
Максимальная просадка ITEQ за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEQ и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITEQ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.63% | -45.14% | -9.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -19.18% | +6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.29% | -20.93% | -29.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.63% | -21.82% | -32.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.54% | -13.20% | -13.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.50% | -15.98% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 5.18% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITEQ и IAU
Текущая волатильность для BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) составляет 10.00%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что ITEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITEQ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 11.02% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.28% | 24.11% | -6.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.59% | 27.62% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.03% | 17.69% | +7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.27% | 15.82% | +7.45% |