PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITEQ с AIFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITEQ с AIFD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITEQ (BlueStar Israel Technology ETF) and AIFD (TCW Artificial Intelligence ETF) are both Technology Equities funds. ITEQ is passively managed, while AIFD is actively managed. Over the past year, ITEQ returned 26.37% vs 95.89% for AIFD. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ITEQ и AIFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITEQ показывает доходность 16.91%, что значительно ниже, чем у AIFD с доходностью 49.07%.

ITEQ

1 день
-0.24%
1 месяц
5.48%
С начала года
16.91%
6 месяцев
19.51%
1 год
26.37%
3 года*
14.09%
5 лет*
0.62%
10 лет*
10.96%

AIFD

1 день
-0.60%
1 месяц
13.93%
С начала года
49.07%
6 месяцев
48.22%
1 год
95.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITEQ и AIFD

2026 (YTD)20252024
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		16.91%13.71%14.50%
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		49.07%28.30%14.65%

Correlation

The correlation between ITEQ and AIFD is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2024 г.

0.73

The correlation between ITEQ and AIFD has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITEQ и AIFD

Секторы
ITEQ
AIFD

Технологии

58.7%
71.1%

Промышленность

16.6%
10.2%

Коммунальные услуги

10.1%

-

Финансовые услуги

5.1%

-

Потребительский циклический сектор

3.3%
6.1%

Здравоохранение

2.3%

-

Энергетика

2.0%

-

Коммуникационные услуги

1.4%
11.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

ITEQ
58.7%
AIFD
71.1%

Промышленность

ITEQ
16.6%
AIFD
10.2%

Коммунальные услуги

ITEQ
10.1%
AIFD

-

Финансовые услуги

ITEQ
5.1%
AIFD

-

Потребительский циклический сектор

ITEQ
3.3%
AIFD
6.1%

Здравоохранение

ITEQ
2.3%
AIFD

-

Энергетика

ITEQ
2.0%
AIFD

-

Коммуникационные услуги

ITEQ
1.4%
AIFD
11.0%

Сырьевые материалы

ITEQ

-

AIFD

-

Потребительский защитный сектор

ITEQ

-

AIFD

-

Недвижимость

ITEQ

-

AIFD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlueStar Israel Technology ETF

TCW Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с ITEQ:
ITEQ с IZRLITEQ с EISITEQ с ISRAITEQ с SMHITEQ с VOOITEQ с HACKITEQ с QQQ
Часто сравнивают с AIFD:
AIFD с TCAIAIFD с SUPPAIFD с SLNZAIFD с AISAIFD с THNQAIFD с GRWAIFD с SMH

Доходность на риск

ITEQ vs. AIFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITEQ
Ранг доходности на риск ITEQ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEQ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEQ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
AIFD
Ранг доходности на риск AIFD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITEQ c AIFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITEQAIFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
3.78

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
4.27

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.57

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

8.21

-6.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.44

34.70

-29.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITEQ vs. AIFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITEQ на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа AIFD равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITEQ и AIFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITEQAIFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

3.78

-2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.58

-1.15

Просадки

Сравнение просадок ITEQ и AIFD

Максимальная просадка ITEQ за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки AIFD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEQ и AIFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITEQAIFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-33.20%

-21.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-11.75%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.38%

-2.22%

-11.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-5.72%

-12.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

2.77%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ITEQ и AIFD

Текущая волатильность для BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) составляет 7.60%, в то время как у TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что ITEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITEQAIFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

8.92%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.30%

19.82%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

25.53%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.96%

29.31%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

29.31%

-5.91%

Сравнение комиссий ITEQ и AIFD

И ITEQ, и AIFD имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITEQ и AIFD

Дивидендная доходность ITEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как AIFD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		0.00%0.00%0.00%
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		0.72%0.85%0.01%

Часто задаваемые вопросы

ITEQ and AIFD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIFD has higher volatility (8.92%) compared to ITEQ (7.60%). In terms of maximum drawdown, ITEQ dropped -54.63% vs AIFD's -33.20%.

On 1-year performance, AIFD leads with 95.89% vs 26.37% for ITEQ. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, ITEQ has been the lower-risk option at 7.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIFD has performed better with a 95.89% return vs 26.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITEQ and AIFD have the same expense ratio: 0.75% per year.

ITEQ has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.00% for AIFD.

They also come from different issuers: ETFMG and TCW.

AIFD currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITEQ и AIFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор