PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDH с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITDH с CGDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITDH (Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - ITDH is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, ITDH returned 29.19% vs 31.52% for CGDV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ITDH charges 0.11%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности ITDH и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ITDH показывает доходность 12.77%, а CGDV немного ниже – 12.65%.

ITDH

1 день
0.43%
1 месяц
4.15%
С начала года
12.77%
6 месяцев
13.43%
1 год
29.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGDV

1 день
0.68%
1 месяц
5.08%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.07%
1 год
31.52%
3 года*
25.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITDH и CGDV

2026 (YTD)202520242023
ITDH
Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF		12.77%21.75%16.71%12.83%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		12.65%25.50%20.10%13.83%

Correlation

The correlation between ITDH and CGDV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.90

The correlation between ITDH and CGDV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITDH и CGDV

Секторы
ITDH
CGDV

Технологии

26.8%
34.1%

Финансовые услуги

16.1%
6.8%

Промышленность

11.9%
13.2%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.6%

Здравоохранение

8.3%
11.5%

Коммуникационные услуги

8.1%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.5%

Сырьевые материалы

4.3%
2.9%

Энергетика

4.3%
3.8%

Недвижимость

3.5%
1.1%

Коммунальные услуги

2.6%
2.1%

Технологии

ITDH
26.8%
CGDV
34.1%

Финансовые услуги

ITDH
16.1%
CGDV
6.8%

Промышленность

ITDH
11.9%
CGDV
13.2%

Потребительский циклический сектор

ITDH
9.3%
CGDV
10.6%

Здравоохранение

ITDH
8.3%
CGDV
11.5%

Коммуникационные услуги

ITDH
8.1%
CGDV
8.4%

Потребительский защитный сектор

ITDH
4.8%
CGDV
5.5%

Сырьевые материалы

ITDH
4.3%
CGDV
2.9%

Энергетика

ITDH
4.3%
CGDV
3.8%

Недвижимость

ITDH
3.5%
CGDV
1.1%

Коммунальные услуги

ITDH
2.6%
CGDV
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с ITDH:
ITDH с ITDGITDH с ITDIITDH с LIZIXITDH с AOAITDH с VOOITDH с SCHGITDH с VONE
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

ITDH vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDH
Ранг доходности на риск ITDH: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDH: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDH: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDH: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDH: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDH: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDH c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDHCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.73

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.75

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.51

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.25

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.45

15.36

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDH vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDH на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDH и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDHCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.73

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

1.25

+0.51

Просадки

Сравнение просадок ITDH и CGDV

Максимальная просадка ITDH за все время составила -16.25%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDH и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITDHCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.25%

-21.82%

+5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-9.75%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

0.00%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-3.61%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.06%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDH и CGDV

Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что ITDH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITDHCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

3.08%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

9.15%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

11.58%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

15.48%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

15.48%

-0.97%

Сравнение комиссий ITDH и CGDV

ITDH берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDH и CGDV

Дивидендная доходность ITDH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности CGDV в 1.16%

ПозицияTTM2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.16%1.29%1.60%1.65%1.36%
ITDH
Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF		1.42%1.60%1.66%0.84%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITDH and CGDV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITDH has higher volatility (3.76%) compared to CGDV (3.08%). In terms of maximum drawdown, ITDH dropped -16.25% vs CGDV's -21.82%.

On 1-year performance, CGDV leads with 31.52% vs 29.19% for ITDH. On fees, ITDH is cheaper at 0.11% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGDV has performed better with a 31.52% return vs 29.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITDH is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.33% for CGDV.

ITDH has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 1.16% for CGDV.

ITDH is categorized as Target Retirement Date, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and Capital Group. Their fees differ too: 0.11% for ITDH and 0.33% for CGDV.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITDH и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор