Сравнение ITDH с VONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE).
ITDH и VONE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITDH или VONE.
Основные характеристики
| ITDH | VONE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.75% | 26.55% |
| Дох-ть за 1 год | 27.17% | 35.30% |
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 3.47 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 3.68 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 16.67 | 20.24 |
| Индекс Язвы | 1.81% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 11.84% | 12.37% |
| Макс. просадка | -8.19% | -34.67% |
| Текущая просадка | -1.01% | -0.39% |
Корреляция
Корреляция между ITDH и VONE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ITDH и VONE
С начала года, ITDH показывает доходность 18.75%, что значительно ниже, чем у VONE с доходностью 26.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDH и VONE
ITDH берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VONE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ITDH c VONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDH и VONE
Дивидендная доходность ITDH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности VONE в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDH Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF | 0.71% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.66% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% | 1.68% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок ITDH и VONE
Максимальная просадка ITDH за все время составила -8.19%, что меньше максимальной просадки VONE в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDH и VONE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITDH и VONE
Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH) составляет 3.15%, в то время как у Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что ITDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.