Сравнение ITDH с VONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE).
ITDH и VONE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ITDH и VONE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITDH и VONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDH Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF | -0.56% | 21.75% | 16.71% | 12.83% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | -3.54% | 17.21% | 24.51% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, ITDH показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у VONE с доходностью -3.54%.
ITDH
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 22.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VONE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 13.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDH и VONE
ITDH берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VONE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ITDH vs. VONE — Ранг доходности на риск
ITDH
VONE
Сравнение ITDH c VONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITDH | VONE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.99 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.50 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.52 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 7.16 | +1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITDH | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.99 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 0.80 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между ITDH и VONE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDH и VONE
Дивидендная доходность ITDH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности VONE в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDH Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF | 1.61% | 1.60% | 1.66% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.20% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.65% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок ITDH и VONE
Максимальная просадка ITDH за все время составила -16.25%, что меньше максимальной просадки VONE в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDH и VONE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITDH | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.25% | -34.66% | +18.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -12.11% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -5.50% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -3.94% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.57% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDH и VONE
Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что ITDH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITDH | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 5.39% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 9.61% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 18.21% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.53% | 17.09% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 18.23% | -3.70% |