PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDH с VONE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITDH с VONE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITDH (Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF) and VONE (Vanguard Russell 1000 ETF) are both exchange-traded funds - ITDH is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while VONE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index. ITDH is actively managed, while VONE is passively managed. Over the past year, ITDH returned 29.19% vs 27.69% for VONE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. ITDH charges 0.11%/yr vs 0.08%/yr for VONE.

Доходность

Сравнение доходности ITDH и VONE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITDH показывает доходность 12.77%, что значительно выше, чем у VONE с доходностью 11.05%.

ITDH

1 день
0.43%
1 месяц
4.15%
С начала года
12.77%
6 месяцев
13.43%
1 год
29.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VONE

1 день
0.44%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.05%
6 месяцев
10.88%
1 год
27.69%
3 года*
22.42%
5 лет*
13.18%
10 лет*
15.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITDH и VONE

2026 (YTD)202520242023
ITDH
Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF		12.77%21.75%16.71%12.83%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		11.05%17.21%24.51%12.48%

Correlation

The correlation between ITDH and VONE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.95

The correlation between ITDH and VONE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITDH и VONE

Секторы
ITDH
VONE

Технологии

26.8%
33.9%

Финансовые услуги

16.1%
11.9%

Промышленность

11.9%
9.2%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.3%

Здравоохранение

8.3%
8.7%

Коммуникационные услуги

8.1%
10.9%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.8%

Сырьевые материалы

4.3%
2.0%

Энергетика

4.3%
3.7%

Недвижимость

3.5%
2.2%

Коммунальные услуги

2.6%
2.3%

Технологии

ITDH
26.8%
VONE
33.9%

Финансовые услуги

ITDH
16.1%
VONE
11.9%

Промышленность

ITDH
11.9%
VONE
9.2%

Потребительский циклический сектор

ITDH
9.3%
VONE
10.3%

Здравоохранение

ITDH
8.3%
VONE
8.7%

Коммуникационные услуги

ITDH
8.1%
VONE
10.9%

Потребительский защитный сектор

ITDH
4.8%
VONE
4.8%

Сырьевые материалы

ITDH
4.3%
VONE
2.0%

Энергетика

ITDH
4.3%
VONE
3.7%

Недвижимость

ITDH
3.5%
VONE
2.2%

Коммунальные услуги

ITDH
2.6%
VONE
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF

Vanguard Russell 1000 ETF

Часто сравнивают с ITDH:
ITDH с ITDGITDH с ITDIITDH с LIZIXITDH с AOAITDH с VOOITDH с SCHGITDH с XEQT.TO
Часто сравнивают с VONE:
VONE с VONGVONE с VOOVONE с IWBVONE с VONVVONE с SPYVONE с VTHRVONE с VWUSX

Доходность на риск

ITDH vs. VONE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDH
Ранг доходности на риск ITDH: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDH: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDH: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDH: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDH: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDH: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VONE
Ранг доходности на риск VONE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDH c VONE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDHVONEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.32

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.19

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.14

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.45

14.49

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDH vs. VONE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDH на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONE равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDH и VONE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDHVONEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.32

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

0.85

+0.91

Просадки

Сравнение просадок ITDH и VONE

Максимальная просадка ITDH за все время составила -16.25%, что меньше максимальной просадки VONE в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDH и VONE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITDHVONEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.25%

-34.66%

+18.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-8.85%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.27%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-3.91%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.92%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDH и VONE

Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что ITDH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITDHVONEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

2.77%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

9.00%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

11.97%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

17.08%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

18.25%

-3.74%

Сравнение комиссий ITDH и VONE

ITDH берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VONE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDH и VONE

Дивидендная доходность ITDH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности VONE в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITDH
Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF		1.42%1.60%1.66%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		0.99%1.07%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.65%1.96%1.69%1.89%1.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, ITDH and VONE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ITDH has higher volatility (3.76%) compared to VONE (2.77%). In terms of maximum drawdown, ITDH dropped -16.25% vs VONE's -34.66%.

On 1-year performance, ITDH leads with 29.19% vs 27.69% for VONE. On fees, VONE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VONE has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITDH has performed better with a 29.19% return vs 27.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.11% for ITDH.

ITDH has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.99% for VONE.

ITDH is categorized as Target Retirement Date, while VONE is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.11% for ITDH and 0.08% for VONE.

VONE currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITDH и VONE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор