PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDH с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITDH с SCHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITDH (Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - ITDH is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. ITDH is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past year, ITDH returned 29.19% vs 24.63% for SCHG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ITDH charges 0.11%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности ITDH и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITDH показывает доходность 12.77%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 6.78%.

ITDH

1 день
0.43%
1 месяц
4.15%
С начала года
12.77%
6 месяцев
13.43%
1 год
29.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITDH и SCHG

2026 (YTD)202520242023
ITDH
Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF		12.77%21.75%16.71%12.83%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%34.95%13.17%

Correlation

The correlation between ITDH and SCHG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.84

The correlation between ITDH and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITDH и SCHG

Секторы
ITDH
SCHG

Технологии

26.8%
46.3%

Финансовые услуги

16.1%
6.7%

Промышленность

11.9%
5.8%

Потребительский циклический сектор

9.3%
12.7%

Здравоохранение

8.3%
7.7%

Коммуникационные услуги

8.1%
16.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
1.7%

Сырьевые материалы

4.3%
1.4%

Энергетика

4.3%
0.8%

Недвижимость

3.5%
0.5%

Коммунальные услуги

2.6%
0.4%

Технологии

ITDH
26.8%
SCHG
46.3%

Финансовые услуги

ITDH
16.1%
SCHG
6.7%

Промышленность

ITDH
11.9%
SCHG
5.8%

Потребительский циклический сектор

ITDH
9.3%
SCHG
12.7%

Здравоохранение

ITDH
8.3%
SCHG
7.7%

Коммуникационные услуги

ITDH
8.1%
SCHG
16.0%

Потребительский защитный сектор

ITDH
4.8%
SCHG
1.7%

Сырьевые материалы

ITDH
4.3%
SCHG
1.4%

Энергетика

ITDH
4.3%
SCHG
0.8%

Недвижимость

ITDH
3.5%
SCHG
0.5%

Коммунальные услуги

ITDH
2.6%
SCHG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с ITDH:
ITDH с ITDGITDH с ITDIITDH с LIZIXITDH с AOAITDH с VOOITDH с VONEITDH с XEQT.TO
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

ITDH vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDH
Ранг доходности на риск ITDH: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDH: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDH: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDH: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDH: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDH: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDH c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDHSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.60

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.18

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.28

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

1.51

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.45

5.04

+8.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDH vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDH на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDH и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDHSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.60

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

0.85

+0.91

Просадки

Сравнение просадок ITDH и SCHG

Максимальная просадка ITDH за все время составила -16.25%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDH и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITDHSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.25%

-34.59%

+18.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-16.41%

+6.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-1.44%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-5.20%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

4.90%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDH и SCHG

Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 3.76% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITDHSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

3.61%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

11.62%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

15.49%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

22.26%

-7.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

21.55%

-7.04%

Сравнение комиссий ITDH и SCHG

ITDH берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDH и SCHG

Дивидендная доходность ITDH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITDH
Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF		1.42%1.60%1.66%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

ITDH and SCHG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITDH has higher volatility (3.76%) compared to SCHG (3.61%). In terms of maximum drawdown, ITDH dropped -16.25% vs SCHG's -34.59%.

On 1-year performance, ITDH leads with 29.19% vs 24.63% for SCHG. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITDH has performed better with a 29.19% return vs 24.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.11% for ITDH.

ITDH has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.36% for SCHG.

ITDH is categorized as Target Retirement Date, while SCHG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.11% for ITDH and 0.04% for SCHG.

ITDH currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITDH и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор