Сравнение ITDH с AOA

С начала года, ITDH показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у AOA с доходностью -0.59%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ITDH берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии AOA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ITDH на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOA равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDH и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ITDH и AOA составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность ITDH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности AOA в 2.19%

Максимальная просадка ITDH за все время составила -16.25%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDH и AOA.

Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что ITDH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.