Сравнение ITDH с LIZIX
ITDH (Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF) and LIZIX (BlackRock LifePath Index 2060 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, ITDH returned 25.73% vs 25.72% for LIZIX. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. ITDH charges 0.11%/yr vs 0.10%/yr for LIZIX.
Доходность
Сравнение доходности ITDH и LIZIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ITDH показывает доходность 14.66%, а LIZIX немного ниже – 14.61%.
ITDH
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 11.15%
- С начала года
- 14.66%
- 1 год
- 25.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.33%
LIZIX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 11.24%
- С начала года
- 14.61%
- 1 год
- 25.72%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $287.60K | $248.83K | $246.19K | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ITDH и LIZIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDH Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF | 14.66% | 21.75% | 16.71% | 12.83% |
LIZIX BlackRock LifePath Index 2060 Fund | 14.61% | 21.65% | 14.01% | 12.14% |
Correlation
The correlation between ITDH and LIZIX is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.99 |
The correlation between ITDH and LIZIX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITDH vs. LIZIX — Ранг доходности на риск
ITDH
LIZIX
Сравнение ITDH c LIZIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH) и BlackRock LifePath Index 2060 Fund (LIZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITDH | LIZIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.70 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | 11.32 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITDH и LIZIX
Максимальная просадка ITDH за все время составила -16.25%, что меньше максимальной просадки LIZIX в -34.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDH и LIZIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITDH | LIZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.25% | -34.39% | +18.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -9.50% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -4.89% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.26% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDH и LIZIX
Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH) и BlackRock LifePath Index 2060 Fund (LIZIX) имеют волатильность 4.20% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITDH | LIZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 4.33% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 11.74% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 13.93% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 16.07% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 16.93% | -2.30% |
Сравнение комиссий ITDH и LIZIX
ITDH берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии LIZIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDH и LIZIX
Дивидендная доходность ITDH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности LIZIX в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDH Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF | 1.40% | 1.60% | 1.66% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LIZIX BlackRock LifePath Index 2060 Fund | 1.92% | 2.16% | 0.00% | 2.02% | 1.81% | 1.97% | 1.53% | 2.49% | 2.22% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ITDH and LIZIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LIZIX has higher volatility (4.33%) compared to ITDH (4.20%). In terms of maximum drawdown, ITDH dropped -16.25% vs LIZIX's -34.39%.
ITDH currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITDH и LIZIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор