PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ITDH с LIZIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITDH с LIZIX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH) и BlackRock LifePath Index 2060 Fund (LIZIX).

ITDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. LIZIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 28 февр. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITDH или LIZIX.

Корреляция

Корреляция между ITDH и LIZIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ITDH и LIZIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH) и BlackRock LifePath Index 2060 Fund (LIZIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITDH:

0.69

LIZIX:

0.70

Коэф-т Сортино

ITDH:

1.15

LIZIX:

1.17

Коэф-т Омега

ITDH:

1.17

LIZIX:

1.17

Коэф-т Кальмара

ITDH:

0.81

LIZIX:

0.79

Коэф-т Мартина

ITDH:

3.47

LIZIX:

3.46

Индекс Язвы

ITDH:

3.80%

LIZIX:

3.82%

Дневная вол-ть

ITDH:

17.61%

LIZIX:

17.66%

Макс. просадка

ITDH:

-16.25%

LIZIX:

-34.39%

Текущая просадка

ITDH:

-0.36%

LIZIX:

-0.35%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ITDH показывает доходность 5.17%, а LIZIX немного ниже – 5.10%.

ITDH

С начала года

5.17%

1 месяц

11.65%

6 месяцев

4.88%

1 год

12.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LIZIX

С начала года

5.10%

1 месяц

11.63%

6 месяцев

4.84%

1 год

12.22%

5 лет

14.53%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ITDH и LIZIX

ITDH берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии LIZIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ITDH
Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF
LIZIX
BlackRock LifePath Index 2060 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITDH и LIZIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDH
Ранг риск-скорректированной доходности ITDH, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITDH, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDH, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDH, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDH, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDH, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
LIZIX
Ранг риск-скорректированной доходности LIZIX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LIZIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIZIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIZIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIZIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIZIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITDH c LIZIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH) и BlackRock LifePath Index 2060 Fund (LIZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ITDH на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LIZIX равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDH и LIZIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDH и LIZIX

Дивидендная доходность ITDH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности LIZIX в 1.89%

TTM202420232022202120202019201820172016
ITDH
Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF		1.58%1.66%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LIZIX
BlackRock LifePath Index 2060 Fund		1.89%1.99%2.02%1.82%1.96%1.53%2.49%2.22%2.05%1.58%

Просадки

Сравнение просадок ITDH и LIZIX

Максимальная просадка ITDH за все время составила -16.25%, что меньше максимальной просадки LIZIX в -34.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDH и LIZIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ITDH и LIZIX

Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH) и BlackRock LifePath Index 2060 Fund (LIZIX) имеют волатильность 4.13% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...