PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDG с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITDG с GPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX).

ITDG и GPIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDG - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ITDG и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITDG и GPIX

2026 (YTD)202520242023
ITDG
Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF		-0.54%21.85%16.56%15.98%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		-2.58%16.25%21.77%13.45%

Доходность по периодам

С начала года, ITDG показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью -2.58%.

ITDG

1 день
1.04%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
2.07%
1 год
22.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIX

1 день
0.63%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
0.32%
1 год
17.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с ITDG:
ITDG с ITDBITDG с ITDHITDG с VFFVXITDG с ITDIITDG с FDEEXITDG с FIOFXITDG с fdewx
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с JEPQGPIX с VOOGPIX с BALI

Сравнение комиссий ITDG и GPIX

ITDG берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии GPIX в 0.29%.

GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
ITDG
Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF

Доходность на риск

ITDG vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDG
Ранг доходности на риск ITDG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDG c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDGGPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.02

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.54

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.53

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

7.95

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDG vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDG на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDG и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDGGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.02

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.45

+0.01

Корреляция

Корреляция между ITDG и GPIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDG и GPIX

Дивидендная доходность ITDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности GPIX в 8.66%

TTM202520242023
ITDG
Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF		1.61%1.60%1.44%0.84%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		8.66%8.01%7.45%1.40%

Просадки

Сравнение просадок ITDG и GPIX

Максимальная просадка ITDG за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDG и GPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ITDGGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.60%

-17.50%

+0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-11.54%

-0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-4.53%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-1.54%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.22%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDG и GPIX

Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что ITDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITDGGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

5.11%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

8.44%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

17.02%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

14.06%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

14.06%

+0.39%