PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDG с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITDG с GPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITDG (Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - ITDG is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, ITDG returned 28.93% vs 25.94% for GPIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ITDG charges 0.11%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности ITDG и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITDG показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью 10.24%.

ITDG

1 день
0.42%
1 месяц
4.09%
С начала года
12.51%
6 месяцев
13.20%
1 год
28.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIX

1 день
0.31%
1 месяц
3.92%
С начала года
10.24%
6 месяцев
10.60%
1 год
25.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITDG и GPIX

2026 (YTD)202520242023
ITDG
Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF		12.51%21.85%16.56%15.98%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		10.24%16.25%21.77%13.45%

Correlation

The correlation between ITDG and GPIX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.93

The correlation between ITDG and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITDG и GPIX

Секторы
ITDG
GPIX

Технологии

27.1%
35.5%

Финансовые услуги

16.1%
11.6%

Промышленность

11.8%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.1%

Здравоохранение

8.2%
8.4%

Коммуникационные услуги

8.0%
11.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.9%

Энергетика

4.3%
3.5%

Сырьевые материалы

4.3%
1.8%

Недвижимость

3.8%
2.0%

Коммунальные услуги

2.6%
2.4%

Технологии

ITDG
27.1%
GPIX
35.5%

Финансовые услуги

ITDG
16.1%
GPIX
11.6%

Промышленность

ITDG
11.8%
GPIX
8.4%

Потребительский циклический сектор

ITDG
9.3%
GPIX
10.1%

Здравоохранение

ITDG
8.2%
GPIX
8.4%

Коммуникационные услуги

ITDG
8.0%
GPIX
11.5%

Потребительский защитный сектор

ITDG
4.8%
GPIX
4.9%

Энергетика

ITDG
4.3%
GPIX
3.5%

Сырьевые материалы

ITDG
4.3%
GPIX
1.8%

Недвижимость

ITDG
3.8%
GPIX
2.0%

Коммунальные услуги

ITDG
2.6%
GPIX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с ITDG:
ITDG с VFFVXITDG с ITDBITDG с ITDHITDG с ITDIITDG с FIOFXITDG с FDEEXITDG с AOA
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

ITDG vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDG
Ранг доходности на риск ITDG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDG c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDGGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.56

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.53

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.49

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.38

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.43

17.02

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDG vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDG на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDG и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDGGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.56

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

1.79

-0.03

Просадки

Сравнение просадок ITDG и GPIX

Максимальная просадка ITDG за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDG и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITDGGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.60%

-17.50%

+0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-7.71%

-1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.18%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-1.48%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.53%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDG и GPIX

Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что ITDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITDGGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

2.21%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

7.90%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

10.17%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

13.79%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.43%

13.79%

+0.64%

Сравнение комиссий ITDG и GPIX

ITDG берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDG и GPIX

Дивидендная доходность ITDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности GPIX в 7.97%

ПозицияTTM202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		7.97%8.01%7.45%1.40%
ITDG
Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF		1.43%1.60%1.44%0.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ITDG and GPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ITDG has higher volatility (3.74%) compared to GPIX (2.21%). In terms of maximum drawdown, ITDG dropped -16.60% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, ITDG leads with 28.93% vs 25.94% for GPIX. On fees, ITDG is cheaper at 0.11% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITDG has performed better with a 28.93% return vs 25.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITDG is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.29% for GPIX.

GPIX has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 1.43% for ITDG.

ITDG is categorized as Target Retirement Date, while GPIX is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.11% for ITDG and 0.29% for GPIX.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITDG и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор