Сравнение ITDG с DGT
ITDG (Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF) and DGT (State Street SPDR Global Dow ETF) are both exchange-traded funds - ITDG is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while DGT is a Global Equities fund tracking the The Global Dow. ITDG is actively managed, while DGT is passively managed. Over the past year, ITDG returned 24.81% vs 27.82% for DGT. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ITDG charges 0.11%/yr vs 0.50%/yr for DGT.
Доходность
Сравнение доходности ITDG и DGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITDG показывает доходность 10.54%, что значительно ниже, чем у DGT с доходностью 11.20%.
ITDG
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 9.59%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 11.20%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 27.82%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 13.62%
- 10 лет*
- 14.69%
Сравнение доходности по годам ITDG и DGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDG Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF | 10.54% | 21.85% | 16.56% | 12.68% |
DGT State Street SPDR Global Dow ETF | 11.20% | 30.04% | 14.15% | 11.04% |
Correlation
The correlation between ITDG and DGT is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.92 |
The correlation between ITDG and DGT has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITDG vs. DGT — Ранг доходности на риск
ITDG
DGT
Сравнение ITDG c DGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и State Street SPDR Global Dow ETF (DGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITDG | DGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 3.33 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 13.30 | -2.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITDG и DGT
Максимальная просадка ITDG за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки DGT в -55.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDG и DGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITDG | DGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.60% | -55.36% | +38.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -8.38% | -1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -2.15% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -13.80% | +12.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.10% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDG и DGT
Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что ITDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITDG | DGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 4.28% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 10.26% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.25% | 12.44% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 15.23% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.59% | 16.83% | -2.24% |
Сравнение комиссий ITDG и DGT
ITDG берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DGT в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDG и DGT
Дивидендная доходность ITDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности DGT в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT State Street SPDR Global Dow ETF | 2.53% | 2.78% | 2.83% | 2.53% | 3.15% | 2.66% | 1.97% | 2.76% | 2.50% | 1.93% | 2.31% | 2.37% |
ITDG Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF | 1.45% | 1.60% | 1.44% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, ITDG and DGT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ITDG has higher volatility (5.17%) compared to DGT (4.28%). In terms of maximum drawdown, ITDG dropped -16.60% vs DGT's -55.36%.
On 1-year performance, DGT leads with 27.82% vs 24.81% for ITDG. On fees, ITDG is cheaper at 0.11% per year. On volatility, DGT has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DGT has performed better with a 27.82% return vs 24.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ITDG is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.50% for DGT.
DGT has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 1.45% for ITDG.
ITDG is categorized as Target Retirement Date, while DGT is Global Equities. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.11% for ITDG and 0.50% for DGT.
DGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITDG и DGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор