PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDF с VFORX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITDF с VFORX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ITDF (Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF) and VFORX (Vanguard Target Retirement 2040 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, ITDF returned 27.50% vs 23.95% for VFORX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. ITDF charges 0.11%/yr vs 0.08%/yr for VFORX.

Доходность

Сравнение доходности ITDF и VFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITDF показывает доходность 11.50%, что значительно выше, чем у VFORX с доходностью 10.11%.

ITDF

1 день
-0.76%
1 месяц
4.54%
С начала года
11.50%
6 месяцев
12.25%
1 год
27.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFORX

1 день
0.31%
1 месяц
4.40%
С начала года
10.11%
6 месяцев
10.85%
1 год
23.95%
3 года*
17.28%
5 лет*
8.86%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITDF и VFORX

2026 (YTD)202520242023
ITDF
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF		11.50%20.86%16.15%12.92%
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		10.11%18.77%12.90%12.03%

Correlation

The correlation between ITDF and VFORX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.99

The correlation between ITDF and VFORX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITDF и VFORX

Секторы
ITDF
VFORX

Технологии

26.4%
27.4%

Финансовые услуги

15.8%
16.1%

Промышленность

11.7%
12.3%

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.4%

Здравоохранение

8.1%
8.3%

Коммуникационные услуги

8.0%
8.0%

Недвижимость

5.2%
2.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.8%

Сырьевые материалы

4.2%
4.3%

Энергетика

4.2%
4.3%

Коммунальные услуги

2.6%
2.7%

Технологии

ITDF
26.4%
VFORX
27.4%

Финансовые услуги

ITDF
15.8%
VFORX
16.1%

Промышленность

ITDF
11.7%
VFORX
12.3%

Потребительский циклический сектор

ITDF
9.2%
VFORX
9.4%

Здравоохранение

ITDF
8.1%
VFORX
8.3%

Коммуникационные услуги

ITDF
8.0%
VFORX
8.0%

Недвижимость

ITDF
5.2%
VFORX
2.5%

Потребительский защитный сектор

ITDF
4.7%
VFORX
4.8%

Сырьевые материалы

ITDF
4.2%
VFORX
4.3%

Энергетика

ITDF
4.2%
VFORX
4.3%

Коммунальные услуги

ITDF
2.6%
VFORX
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF

Vanguard Target Retirement 2040 Fund

Часто сравнивают с ITDF:
ITDF с VTITDF с ITDIITDF с SWYMXITDF с TRRNXITDF с IVVITDF с SCHDITDF с VOO
Часто сравнивают с VFORX:
VFORX с FBIFXVFORX с VTTHXVFORX с VOOVFORX с SWYGXVFORX с VTIVFORX с VASGXVFORX с VFIAX

Доходность на риск

ITDF vs. VFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDF
Ранг доходности на риск ITDF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDF: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VFORX
Ранг доходности на риск VFORX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFORX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFORX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFORX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFORX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFORX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDF c VFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDFVFORXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.50

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.50

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.15

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

13.90

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDF vs. VFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDF на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFORX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDF и VFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDFVFORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.50

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

0.50

+1.26

Просадки

Сравнение просадок ITDF и VFORX

Максимальная просадка ITDF за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDF и VFORX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITDFVFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-51.63%

+35.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-7.70%

-1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

0.00%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-6.77%

+5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.74%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDF и VFORX

Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что ITDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITDFVFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

2.99%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

7.78%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

9.71%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

12.43%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.88%

13.68%

+0.20%

Сравнение комиссий ITDF и VFORX

ITDF берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VFORX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDF и VFORX

Дивидендная доходность ITDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности VFORX в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITDF
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF		1.48%1.65%1.55%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		2.51%2.77%2.86%2.38%2.60%20.68%2.06%2.28%2.58%0.04%2.40%2.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, ITDF and VFORX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ITDF has higher volatility (3.79%) compared to VFORX (2.99%). In terms of maximum drawdown, ITDF dropped -15.67% vs VFORX's -51.63%.

VFORX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITDF и VFORX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор