PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDF с ITDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITDF с ITDC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC).

ITDF и ITDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. ITDC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ITDF и ITDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITDF и ITDC

2026 (YTD)202520242023
ITDF
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF		-0.46%20.86%16.15%12.92%
ITDC
Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF		-0.06%16.10%11.41%12.40%

Доходность по периодам

С начала года, ITDF показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у ITDC с доходностью -0.06%.

ITDF

1 день
1.04%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
1.89%
1 год
20.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITDC

1 день
0.56%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
1.66%
1 год
15.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF

Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF

Часто сравнивают с ITDF:
ITDF с VTITDF с ITDIITDF с SWYMXITDF с vooITDF с IVVITDF с SCHDITDF с VOO
Часто сравнивают с ITDC:
ITDC с ITDBITDC с IRTRITDC с VOOITDC с ITDEITDC с TRRJXITDC с SWYFXITDC с SCYB

Сравнение комиссий ITDF и ITDC

ITDF берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии ITDC в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ITDF
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF
ITDC
Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF

Доходность на риск

ITDF vs. ITDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDF
Ранг доходности на риск ITDF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ITDC
Ранг доходности на риск ITDC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDC: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDF c ITDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDFITDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.31

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.93

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.91

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

8.64

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDF vs. ITDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDF на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITDC равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDF и ITDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDFITDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.31

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

1.65

-0.17

Корреляция

Корреляция между ITDF и ITDC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDF и ITDC

Дивидендная доходность ITDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности ITDC в 2.02%

TTM202520242023
ITDF
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF		1.66%1.65%1.55%0.85%
ITDC
Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF		2.02%2.02%1.93%0.84%

Просадки

Сравнение просадок ITDF и ITDC

Максимальная просадка ITDF за все время составила -15.67%, что больше максимальной просадки ITDC в -10.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDF и ITDC.

Загрузка...

Показатели просадок

ITDFITDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-10.39%

-5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-8.11%

-3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-4.18%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-1.10%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.79%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDF и ITDC

Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что ITDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITDFITDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

4.30%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

6.58%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

11.59%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

10.06%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.89%

10.06%

+3.83%