Сравнение ITDE с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
ITDE и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDE - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ITDE и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITDE и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITDE Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF | -0.34% | 19.34% | 15.32% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, ITDE показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
ITDE
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 19.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDE и IBIT
ITDE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ITDE vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ITDE
IBIT
Сравнение ITDE c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITDE | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | -0.44 | +1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | -0.37 | +2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.96 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | -0.35 | +2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | -0.75 | +9.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITDE | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | -0.44 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 0.36 | +1.15 |
Корреляция
Корреляция между ITDE и IBIT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDE и IBIT
Дивидендная доходность ITDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDE Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF | 1.86% | 1.86% | 1.64% | 0.87% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ITDE и IBIT
Максимальная просадка ITDE за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDE и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITDE | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.67% | -49.36% | +34.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -49.36% | +38.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -45.80% | +40.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -14.18% | +12.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 23.27% | -20.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDE и IBIT
Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) составляет 5.40%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что ITDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITDE | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 12.95% | -7.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 36.76% | -28.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.03% | 45.40% | -30.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.92% | 51.21% | -38.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.92% | 51.21% | -38.29% |