Сравнение ITDE с IBIT
ITDE (Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - ITDE is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. ITDE is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, ITDE returned 21.94% vs -45.30% for IBIT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. ITDE charges 0.11%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности ITDE и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITDE показывает доходность 9.36%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -32.49%.
ITDE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 9.36%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 21.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -32.49%
- 6 месяцев
- -32.23%
- 1 год
- -45.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITDE и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITDE Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF | 9.36% | 19.34% | 15.36% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -32.49% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between ITDE and IBIT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITDE vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ITDE
IBIT
Сравнение ITDE c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITDE | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.83 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | -0.86 | +3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | -1.47 | +12.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITDE и IBIT
Максимальная просадка ITDE за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDE и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITDE | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.67% | -52.98% | +38.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -52.98% | +44.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -52.98% | +51.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -16.97% | +15.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 30.94% | -28.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDE и IBIT
Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) составляет 4.40%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что ITDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITDE | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 13.43% | -9.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 34.60% | -24.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.52% | 44.41% | -32.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 50.21% | -37.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.00% | 50.21% | -37.21% |
Сравнение комиссий ITDE и IBIT
ITDE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDE и IBIT
Дивидендная доходность ITDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITDE Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF | 1.70% | 1.86% | 1.64% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
ITDE and IBIT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.43%) compared to ITDE (4.40%). In terms of maximum drawdown, ITDE dropped -14.67% vs IBIT's -52.98%.
On 1-year performance, ITDE leads with 21.94% vs -45.30% for IBIT. On fees, ITDE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, ITDE has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ITDE has performed better with a 21.94% return vs -45.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ITDE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
ITDE has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.00% for IBIT.
ITDE is categorized as Target Retirement Date, while IBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.11% for ITDE and 0.25% for IBIT.
ITDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITDE и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор